Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 мая!   подробнее »

Финансовая математика и статистика (решение задач)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Базовый экзамен
Страницы: Пред. 1 ... 54 55 56 57 58 ... 102 След.
Финансовая математика и статистика (решение задач)
Цитата


Код вопроса: 4.2.129
Доходность актива за 3 года представлена в таблице:

Годы 1 2 3
Доходность (%) 10 14 18

Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности.
Ответы:
A. 10,67; 3,27%
B. 16; 4%
C. 89,5; 9,47%

Средняя доходность (R ср.) равна (10 + 14 + 18)/3 = 14%

Дисперсия D = M((R-R ср.)^2) = [(10-14)^2+(14-14)^2+(18-14)^2)/(3-1) = (16 + 0 + 16)/2 = 16

Стандартное отклонение = D^(1/2) = 4%

В знаменателе стоит (3-1), так как доходность актива приведена за 3 года (n=3). Если бы была доходность за 5 лет, то в знаменателе стояло бы (n-1) = 5-1 и т. д.
Цитата
в новых билетах другие варианты ответов. а задача та же самая. какой ответ там верный??!!!
Изменено: Елена Крылова - 22.05.2012 18:19:22
Верный ответ А. Как видим, он остался прежним.
спасибо) разобралась)
Помогите пож-та решить 4.2.112 и 4.2.140. спасибо заранее.
4.2.112 см. здесь:
http://finexam.ru/forum/messages/forum11/topic222/message3993/#message3993

4.2.140 см. здесь:
http://finexam.ru/forum/messages/forum11/topic222/message1483/#message1483
Это ведь из старой базы вопросов. в новой под этими номерами другие задачи.
Код вопроса: 4.2.112
Рассматривается деятельность 30 компаний, 10 из которых имеют Советы директоров. Какова вероятность того, что выбранные случайно 3 компании имеют Совет директоров?
Ответы:
A. 0,3
B. 0,03
C. 0,6
D. 0,06

Решение данной задачи предполагает использование следующего правила из теории вероятности.
Предположим, есть два события А и B. Событие A называется независимым от события B, если возможность наступления события A не зависит от того, произошло событие B или нет. В противном случае события являются зависимыми. В том случае, если события являются зависимыми, то вероятность наступления события B при условии , что произошло событие A (т. е. условная вероятность события B), равна отношению вероятности наступления произведения событий А и В к вероятности события A
P(B/A) = P(AB) / P(A)

Откуда следует, что P(AB) = P(A) * P(B/A)
В рамках условий задачи допустим, событие А и событие B означают «выбранный случайно документ имеет Совет директоров». Очевидно, что вероятность событий равна: P(A) = P(B) = 10 / 30 = 1/3
Тогда произведение событий будет означать событие «выбранные случайно 2 компании имеют Совет директоров» (событие AB).

Условная вероятность наступления события B при условии, что наступило событие A будет равна:
P(B/A) = 9 / 29 (т. к. при условии наступления события A осталось 29 компаний, среди которых 9 имеют Совет директоров).

То есть: P(AB) = P(A) * P(B/A) = 10/30 * 9/29

Вернемся к задаче. Введем еще одно событие С, которое также означает, что «выбранный случайно документ имеет Совет директоров».
Тогда вероятность наступления произведения событий A, B и С (то есть «выбранные случайно 3 компании имеют одновременно Совет директоров») будет равна:
P(ABС) = P(A) * P(B/A) * P(C/AB) = 10/30 * 9/29 *8/28 = (10 * 9 * 8 )/ (30 * 29 * 28 ) = 0.03
Код вопроса: 4.2.140
Даны 3 актива. Известно, что ожидаемая доходность первого актива X = 30%, ожидаемая доходность второго актива Y = 20%. Определить ожидаемую доходность актива Z, если известно, что Z = 9X - 6Y+80.
Ответы:
А. 230
В. 150
C. 1710
D. 3150

Пусть M(X) - ожидаемая доходность актива X
Следовательно
M(Z) = M(9X - 6Y + 80) = M(9X) - M(6Y) + M(80) = 9M(X)-6M(Y)+80 =
= 9*30%-6*20%+80%= 270% - 120% + 80% = 230%.
4.2.68 не могу найти решения задачи, Serg спасибо за помощ
Изменено: Алексей - 23.05.2012 16:37:29
Цитата
Алексей пишет:
4.2.68 нимогу найти решения задачи, Serg спасибо за помощ
Можете вопрос написать?
Страницы: Пред. 1 ... 54 55 56 57 58 ... 102 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)