Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 октября!   подробнее »

Pavel Meshcheryakov (Все сообщения пользователя)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Пользователи » Pavel Meshcheryakov
Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: 1
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
18.03.2010 10:47:39
Не могу понять эту таблицу. Что означают эти символы: r1(A), r1(B), r2(A), r2(B) - я так полагаю доходность? По 2 сценария на каждую акцию? А символы р1, р2, р3, р4 ?

Костантин, если я полностью проштудирую учебник Буренина "Задачи с решениями...", этого будет достаточно, чтобы научиться решать задачи, включенные в базовый экзамен и первый аттестат? Не хочеться тупо запоминать ответы на вопросы теста, а хочется научиться решать. Ответьте кто-нибудь, please ...


Код вопроса: 4.2.128
Прогноз инвестора относительно возможных сценариев доходности акций компаний А и В с учетом их вероятностей p в следующем периоде представлен в таблице:

r1(B)=10% r2(B) =20%
r1(A) = 10% p1 = 20% p3 = 30%
r2(A) = 40% p2 = 40% p4 = 10%

Определить ожидаемую доходность портфеля, если уд. веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 30% и 70%.
Ответы:
A. 17,3%
B. 20%
C. 25%

Ожидаемая доходность портфеля равна = M(П) = M(A)*d(A) + M(B)*d(B), где

M(A), M(B) - ожидаемый доходности активов А и B
d(A), d(B) - доли активов А и B в портфеле (30% и 70% соответственно)

M(A) = r1(A)*(p1 + p3) + r2(A)*(p2 + p4) = 10% (20%+30%) + 40% (40% +10%) = 10%*50% + 40%*50% = 5% + 20% = 25%

M(B) = r1(B)*(p1 + p2) + r2(B)*(p3 + p4) = 10% (20%+40%) + 20% (30% +10%) = 10%*60% + 20%*40% = 6% + 8% = 14%

M(П) = M(A)*d(A) + M(B)*d(B) = 25% * 0.3 + 14% * 0.7 = 7.5% + 9.8% = 17.3%
 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
15.03.2010 10:40:52
Не смог найти на форуме - Код вопроса: 4.2.123
Ковариация доходностей акций А и В равна 120. Стандартное отклонение доходности акций А и В равно 20% и 30%. Определить коэффициент корреляции доходностей акций.
Ответы:
A. 0,2
B. 2,4
C. 5
Помогите пожалуйста с решение данной задачи. И книга Буренина "Задачи с решениями по рынку цб...." - Константин, дайте пожалуйста ссылочку, где можно свободно скачать её.
 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
01.03.2010 10:48:37
Помогите пожалуйста с вопросами 4.2.106 - 4.2.109


Код вопроса: 4.2.106
Пусть Х - случайная величина, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)2, D(X)0,25. Укажите верное утверждение из следующих:
I. Х принимает значения только в интервале от 1,75 до 2,25;
II. Х принимает значения только в интервале от 0,5 до 3,5;
III. Х принимает только положительные значения.
Ответы:
A. Только I и III
B. Только II и III
C. Только III
D. Все перечисленное утверждения неверны

Код вопроса: 4.2.107
Пусть Х - случайная величина, распределенная по нормальному закону, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)2, D(X)0,25. Укажите верное утверждение из следующих:
I. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от 1,75 до 2,25;
II. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от 1,5 до 2,5;
III. Х принимает только положительные значения.
Ответы:
A. Только I и III
B. Только II и III
C. Только I
D. Только II

Код вопроса: 4.2.108
Пусть Х - случайная величина, распределенная по нормальному закону, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)2, D(X)0,25. Укажите верное утверждение из следующих:
I. Х принимает значения только в интервале от 1,75 до 2,25;
II. Х принимает значения только в интервале от 1,25 до 0,25;
III. Х принимает только положительные значения.
Ответы:
A. Только I и III
B. Только II и III
C. Только I
D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 4.2.109
Пусть Х - случайная величина, распределенная по нормальному закону, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)0, D(X)0,25. Укажите верное утверждение из следующих:
I. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от -0,5 до 0,5;
II. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от -0,25 до 0,25;
III. Х принимает только положительные значения.
Ответы:
A. Только I
B. Только II
C. Только III


На форуме не нашел. Объясните пожалуйста. И если можно, подробней, как ребенку smile:-). Я после окончания средней школы математикой вообще не занимался, а решения эти хочется понять, а не просто тупо запомнить ответы. Спасибо
 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
21.02.2010 14:03:19
Спасибо
Изменено: Pavel Meshcheryakov - 21.02.2010 14:07:41
 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
19.02.2010 04:07:50
Код вопроса: 4.2.101
Пусть Х и Y - случайные величины, D - дисперсия случайной величины, D(Х)=0,5, D(Y)=1,5. Найти D(Х + Y).
Ответы:
A. 0,75
B. 2
C. 1
[B]D. Указанных данных недостаточно для решения задачи[/B]

Код вопроса: 4.2.102
Пусть Х и Y - независимые случайные величины, D - дисперсия случайной величины, D(Х)=0,5, D(Y)=1,5. Найти D(Х + Y).
Ответы:
A. 0,75
[B]B. 2[/B]
C. 1
D. Указанных данных недостаточно для решения задачи

Как они решаются (не смог найти решения этих задач на форуме)? Здесь все дело в том, что в одной задаче Х и У просто случайные величины, а в другой - независимые случайные величины?

З.Ы. Как эффективнее всего искать на форуме задачи и вопросы, которые мне нужны? Какие ключевые слова вводить (по номерам вопросов не получается, но, может я что-то неправильно делаю)?!
Изменено: Pavel Meshcheryakov - 19.02.2010 04:11:31
 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
24.01.2010 06:27:53
Код вопроса: 4.2.38
За 30 дней до окончания года вкладчик размещает в банке 2 000 руб. под 8% годовых. Банк осуществляет капитализацию процентов в конце каждого года. В течение года по счету начисляется простой процент. Какая сумма денег получится на счете через 3 года и 120 дней? База 365 дней.
Ответы:
A. 2 586,02 руб.
B. 2 585,69 руб.
C. 2 586,61 руб.
D. 2 546,23 руб.

F=P(1+r*30/365)(1+r*365/365)(1+r*365/365)(1+r*365/365)(1+r*90/365)=
= 2000(1+8%*30/365)(1+8%*365/365)(1+8%*365/365)(1+8%*365/365)(1+8%*90/365)=2586.015

Все, вроде бы, просто и ясно. Но к правильному ответу прийти не могу. Считаю так:
2000*(1+8*30/365/100)*(1+8*365/365/100)3*(1+8*90/365/100) =
= 2000*1,00657*1,259712*1,019726 = 2586,001.
До этой задачи как-то не возникал вопрос, сколько в расчетах брать чисел после запятой, отделяющей целое число от дробного? Help me, please
 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
12.01.2010 05:29:47
Спасибо. Опять моя невнимательность :-)
 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
06.01.2010 16:19:51
Код вопроса: 4.2.21
Вкладчик положил в банк некоторую сумму в начале года. Банк начислял простые проценты, причем процентная ставка за второй год была в полтора раза выше, чем за первый, а за третий год – составляла 80% от второго. В предположении, что вкладчик не снимал денег со своего счета, определите процентную ставку за первый год, если в начале четвертого года на счете вкладчика была сумма, в 3 раза превышающая первоначальную.
Ответы:
A. 50%
B. 54%
C. 58%
D. 63%

Пусть
P - первоначальная сумма на депозите ,
r1, r2,r3 простая процентная ставка за 1-й, 2-й, 3-й годы соответственно (r2 = 1.5r1, r3 = 0.8r2 = 0.8 * 1.5r1 = 1.2r1)
n - количество лет (3 года),
F - сумма в конце срока начисления (F=3P)

P *(1+r1*1+r2*1+r3*1) = F <=>
<=> P *(1 + r1 + 1.5r1 + 1.2r1) = 3P <=>
<=> 1+3.7r1 = 3 => r1 = 2/3.7 = 54%


Здесь неясно «F - сумма в конце срока начисления (F=3P)». Как это понимать? Получается какая-то нелепица – сумма в конце срока начисления равна трем первоначальным суммам на депозите. Как получилось это равенство F=3P ? Подскажите пожалуйста
 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
30.12.2009 09:14:29
Спасибо. Прошу прощения за свою невнимательность (если не сказать тупость):-)
Изменено: Pavel Meshcheryakov - 30.12.2009 09:15:38
 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
29.12.2009 15:48:07
Здравстуйте! Помогите мне пожалуйста разобраться с решением 4.1.16. Я несколько раз пересчитал это: (10540/10000-1)/(180/365). Не получается 10.95%. Получается 10.8%. И как не стараюсь, не могу понять, что я делаю неправильно. Я, в принципе, даже ничего не делаю. Просто пересчитываю уже написанное решение, только ответы - мой и тот, что в вашем решении расходятся.
Код вопроса: 4.1.16
Вкладчик разместил на счете в банке 10 000 руб. и получил через 180 дней 10 540 руб. По счету начислялся простой процент. Определить доходность его операции в расчете на год на основе простого процента. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 10,8% годовых
B. 11,25% годовых
C. 10,95% годовых


Пусть
P - первоначальная сумма на депозите (10 000 руб.),
r- простая процентная ставка,
t - количество дней (180 дней),
T - база расчета (365 дней)
F - сумма в конце срока начисления (10 540 руб.)

P * (1+r*t/T) = F=> r = (F/P-1)/(t/T)
r = (10 540/10 000 - 1)/(180/365) = 10.95 %
 
Перейти
Страницы: 1