[QUOTE]Serg пишет:
Цитата
коля пишет:
решение 5.2.86 можно еще посмотреть?
Код вопроса: 5.2.86
Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 10% годовых. По акции через три месяца выплачивается дивиденд в размере 8 руб. Определить верхнюю границу премии трехмесячного европейского опциона колл на эту акцию с ценой исполнения 50 руб., если дивиденд на акцию выплачивается перед моментом истечения опциона.
Ответы:
A. 92,2 руб.
B. 100 руб.
C. 107,8 руб.
D. 108 руб.
Решение.
Премия опциона = Цена спот - Дидиденд / (1 + r * t/T)
Цена-спот = 100 руб.
Дивиденд = 8 руб.
Ставка без риска ( r ) = 10%
t = 3 мес.
T = 12 мес.
Премия = 100 - 8/(1+ 10% * 3/12) = 92.2[/QUOTE]
Serg, добрый день! Можно узнать откуда взята формула
"Премия опциона = Цена спот - Дидиденд / (1 + r * t/T)"? Заранее спасибо!
Цитата
коля пишет:
решение 5.2.86 можно еще посмотреть?
Код вопроса: 5.2.86
Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 10% годовых. По акции через три месяца выплачивается дивиденд в размере 8 руб. Определить верхнюю границу премии трехмесячного европейского опциона колл на эту акцию с ценой исполнения 50 руб., если дивиденд на акцию выплачивается перед моментом истечения опциона.
Ответы:
A. 92,2 руб.
B. 100 руб.
C. 107,8 руб.
D. 108 руб.
Решение.
Премия опциона = Цена спот - Дидиденд / (1 + r * t/T)
Цена-спот = 100 руб.
Дивиденд = 8 руб.
Ставка без риска ( r ) = 10%
t = 3 мес.
T = 12 мес.
Премия = 100 - 8/(1+ 10% * 3/12) = 92.2[/QUOTE]
Serg, добрый день! Можно узнать откуда взята формула
"Премия опциона = Цена спот - Дидиденд / (1 + r * t/T)"? Заранее спасибо!