наверное перемножить надо было))))))
Актуально:
Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 мая! подробнее »
Вячеслав Горячев (Все сообщения пользователя)
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
Решение задач по 1.0
Решение задач по 1.0
03.09.2009 22:17:15
Всем привет,
только начал готовится к еденичке и не мог не заметить что очень много задач кторые встречаются в вопросах не разобраны на форуме, не могли бы вы подсказать откуда брать решения задач, или где посмотреть теорию для их решения.(спрашивать оставшиеся задачи на форуме - не реально) Заранее благодарю!
Изменено:
Вячеслав Горячев - 03.09.2009 22:48:16
|
|
|
Моя сдача
Финансовая математика и статистика (решение задач)
Финансовая математика и статистика (решение задач)
27.07.2009 21:19:17
Код вопроса: 14.2.13 Определите доходность российской еврооблигации Rus30, если спрэд по отношению к американской T-Notes составляет 107 базисных пункта, а доходность казначейских облигаций составляет 4,7%. Ответы: A. 3,63% B. 5,77% C. 6,2% D. 4,77% доходность российской еврооблигации Rus30 = доходность T-Notes (доходность казначейских облигаций) + спрэд доходность T-Notes = 4.7% спрэд = 107 б. п. (базисных пунктов) или 1.07% (1 базисный пункт = 0.01%) Подставляем в формулу: доходность российской еврооблигации Rus30 = 4.7% + 1.07% = 5.77% Верным является ответ B. Код вопроса: 14.2.44 Рассчитайте курсовую стоимость T-bonds в долларах при номинале в $ 1000 при цене 98 : 4 A. 981,25 B. 984,1 C. 985,4 D. 984,5 Дело в том, что в США используется немного другой формат выражения цен,нежели, например, в России. Формат "98:4" означает 98% от номинальной стоимости + 4/32% от номинальной стоимости Иными словами формат "aa:b" означает аа% от номинальной стоимости + b/32 от номинальной стоимости облигации. Таким образом: Курсовая стоимость T-bonds при цене 98:4 = 1000 долл. * (98% + 4/32%) = 1000 долл. * 98.125% = 981.25 Если бы это были наши бумаги то задача бы звучала так: Рассчитайте курсовую стоимость T-bonds в долларах при номинале в $ 1000 при цене 98,125% Аналогично решается задача 14.2.54 Код вопроса: 14.2.53 Чему равна доходность американских государственных облигаций, если доходность облигаций General Motors составляет 8, 1%, а спрэд по ним составляет 397 базисных пункта? Ответы: A. 4,13% B. 12,07% C. 7,7 D. 8, 497% Доходность американских государственных облигаций = 8.1% - 3.97% (или 397 б. п.) = 4.13% Код вопроса: 14.2.70 Определите величину одного купона по index-linked gilts в английских фунтах стерлингах (купон выплачивается 2 раза в год). Номинал облигации 1 000 фунтов стерлингов. Годовая процентная ставка по облигации – 3%. Индекс потребительских цен - 101,5% (в годовом исчислении) Ответы: A. 22,5 B. 15,11 C. 45 D. 4,5 Величина купона = (3% + 1.5%) * 1000/2 = 22.5 Научитесь пользоваться поиском по форуму, все ответы уже были написаны на данном форуме. Просто нажимаете на поиск, наверху странички и потом выбираете базовый и пишите номер (код) вопроса и из немногих вариантов выбираете там где писал Serg. Это скорее всего будет ответ.
Изменено:
Вячеслав Горячев - 27.07.2009 21:24:07
|
|||
|
Финансовая математика и статистика (решение задач)
27.07.2009 20:44:08
Вообще на экзамене не было таких задач где были бы сложные логарифмы и возведение не в целые степени А в чем конкретнее непонятка по поводу данного логарифма? Просто можно банально подставить варианты ответов если на калькуляторе нет логарифма и если посчитается то что задумывалось в задаче то это правильный ответ.
Изменено:
Вячеслав Горячев - 27.07.2009 20:45:10
|
|||
|
Финансовая математика и статистика (решение задач)
22.07.2009 19:36:39
4.2.65 - Решение
Берем формулу сложного процента с периодом начисления несколько раз в год: F=P*(1+(j/n))^(n*m) где F-будущая цена P-цена начального вложения j-процентная ставка за год n-число периодов начисления в году(если начисление ежеквартальное то n=4) m-число лет начисления Надо найти полугодовую процентную ставку, из формулы это (j/n)=(j/2) 2.525=2*(1+(j/2))^4 отсюда j/2=0,06=6%
Изменено:
Вячеслав Горячев - 22.07.2009 19:37:16
|
|
|
Финансовая математика и статистика (решение задач)
Финансовая математика и статистика (решение задач)
Финансовая математика и статистика (решение задач)
17.07.2009 20:45:02
Если углубляться в теорию вероятностей то там можно найти определение условной вероятности:
P(A|B)- вероятность что произойдет событие А при условии, что произошло событие В. P(A|B)=P(AB)/P(B) P(AB)- вероятность исхода сразу двух событий (как вы говорили 1/6, что выпадет больше 4 и четное одновременно) P(B)- вероятность исхода самого условия (условие данной задачи выпадение четного т.е. 1/2) P(A|B)=P(AB)/P(B)=1/3 |
|
|