Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 30 апреля!   подробнее »

Сергей (Все сообщения пользователя)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Пользователи » Сергей
Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: 1
Обсуждение вопросов и ответов к экзамену 7.0
#
23.03.2015 19:38:45
Извиняюсь, ошибся. Забыл одно слагаемое под корнем на 2 умножить.
 
Перейти
Обсуждение вопросов и ответов к экзамену 7.0
#
23.03.2015 15:36:29
Здравствуйте.

Пересчитайте, пожалуйста, ответы на вопросы 15.2.22 и 15.2.23[QUOTE]Код вопроса 15.2.22
Портфель инвестора состоит из двух активов А и Б. Стоимость актива А составляет 100 тыс. руб., стандартное отклонение доходности = 10%. Стоимость актива Б составляет 150 тыс. руб., стандартное отклонение доходности = 5%. Коэффициент корреляции между доходностями активов А и Б = 20%. Найдите VaR портфеля с уровнем доверия 95% в предположении, что доходности активов имеют нормальное распределение.
Ответы:
A. 21,59 тыс. руб.
B. 22,52 тыс. руб.
C. 28,87 тыс. руб.
D. 507,06 тыс. руб.
[/QUOTE] [QUOTE]Код вопроса 15.2.23
[/QUOTE]
Портфель инвестора состоит из двух активов А и Б. Стоимость актива А составляет 100 тыс. руб., стандартное отклонение доходности = 10%. Стоимость актива Б составляет 150 тыс. руб., стандартное отклонение доходности = 5%. Коэффициент корреляции между доходностями активов А и Б = -30%. Найдите VaR портфеля с уровнем доверия 95% в предположении, что доходности активов имеют нормальное распределение.
Ответы:
A. 17,40 тыс. руб.
B. 19,08 тыс. руб.
C. 28,87 тыс. руб.
D. 302,88 тыс. руб.

Верные решения: [B]А. 21,59 тыс.руб.[/B] и [B]В. 19,08 тыс.руб.[/B] соответственно.
Изменено: Сергей - 23.03.2015 15:41:53
 
Перейти
Страницы: 1