Спасибо большое за помощь!!!
Вы можете мне еще помочь со следующими задачами?
[B]Код вопроса: 9.2.38 [/B]
За последние семь дней торгов значения фондового индекса составили 13, 12, 10, 13, 14, 16, 17. Каким
будет значение 5-дневной простой скользящей средней для последнего дня торгов?
A. 14 B. 14,5 C. 15 D. 16,4
[B]Код вопроса: 9.1.46 [/B]
Акция имеет номинальную стоимость 500 руб. Ее рыночная стоимость равна 480 руб. За первые полгода по акции было выплачено в виде дивидендов 24 руб. За вторые полгода планируются дивиденды в сумме 28 руб. Рассчитайте ставку дивиденда по акции в расчете на год.
A. 10 % B. 10,83 % C. 11,67 % D. 12,35 %
[B]Код вопроса: 9.2.55 [/B]
Инвестор в течение пяти лет в конце каждого года получает по 1 000 руб. и размещает каждый платеж под 9% годовых до окончания пятилетнего периода. Определить будущую стоимость аннуитета.
A. 1 538,62 руб. B. 5 984,71 руб. C. 4 573,13 руб
[B]Код вопроса: 9.2.57 [/B]
Ежегодный платеж по пятилетнему аннуитету составляет 1000 руб. и инвестируется под 10% годовых до истечения срока аннуитета, капитализация процентов осуществляется через каждые полгода. Определить приведенную стоимость аннуитета.
A. 6 144,57 руб. B. 3 860,87 руб. C. 2 164,74 руб. D. 1 082,37 руб.
[B]Код вопроса: 9.1.66 [/B]
Облигация сроком обращения 1 год погашается по номиналу. По облигации выплачивается ежегодный
купонный доход в размере 5% от номинала. Рыночная цена облигации составляет 91,3% от номинала.
Рассчитайте простую доходность облигации к погашению.
A. 10% B. 12% C. 15% D. 16%
[B]Код вопроса: 9.1.68 [/B]
По облигации сроком обращения 5 лет выплачивается купонный доход в размере 7%. Рыночная стоимость облигации равна 92,5% от номинала. Какова простая доходность облигации к погашению?
A. 9,55% B. 9,19% C. 8,63% D. 8,46%
[B]Код вопроса: 9.1.69 [/B]
Облигация со сроком погашения через 2 года погашается по номиналу. По облигации выплачивается
ежегодный купонный доход в размере 10% от номинала. Рыночная цена облигации составляет 91,87% от номинальной стоимости. Рассчитайте простую доходность облигации к погашению.
A. 0,1 B. 0,15 C. 0,2
[B]Код вопроса 9.2.84 [/B]
Доходность равная риску инвестирования в акцию компании A 25%. В течение предыдущих пяти лет по
акции выплачивались дивиденды. За этот период дивиденд вырос с 5 руб. до 7 руб. Предполагается, что
темп прироста будущих дивидендов сохранится на том же уровне. Определить курс акции.
A. 46,93 руб. B. 33,52 руб. C. 40,94 руб. D. 38,46 руб.
[B]Код вопроса 9.2.85 [/B]
Курс акции компании A составляет 56 руб., доходность равная риску инвестирования в акцию 17%. На акцию был выплачен дивиденд 5 руб. Определить темп прироста будущих дивидендов, если он предполагается постоянным.
A. 9,5% B. 6,8% C. 7,4% D. 8,7%
[B]Код вопроса: 9.1.89 [/B]
Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 90 дней. Цена поставки акции по контракту равна 86 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с длинной позицией перепродает контракт на вторичном рынке. Определить цену контракта. Финансовый год равен 365 дням.
A. 3,9 руб. B. 4 руб. C. Минус 4 руб. D. 6,07 руб.
[B]Код вопроса: 9.1.95 [/B]
Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается два
месяца. Цена поставки акции по контракту равна 100 руб. Двухмесячная форвардная цена акции составляет 104,5 руб. Ставка без риска 5% годовых. Лицо с короткой позицией перепродает контракт на вторичном рынке. Определить цену контракта.
A. Минус 4,46 руб. B. 4,46 руб. C. Минус 4,5 руб. D. Правильных ответов нет
[B]Код вопроса: 9.2.137 [/B]
Фактическая доходность портфеля A равна 15% годовых, стандартное отклонение доходности 12%,
доходность и стандартное отклонение портфеля B соответственно равны 24% и 18%, ставка без риска 7%
годовых. Определить с помощью коэффициента Шарпа, какой портфель управляется эффективнее.
A. Портфель A B. Портфель B C. Одинаково D. Данных не хватает для решения задачи
[B]Код вопроса 9.2.140 [/B]
Фактическая доходность портфеля A равна 21% годовых, стандартное отклонение доходности 14,67%,
доходность и стандартное отклонение портфеля B соответственно равны 18% и 10,67%, ставка без риска 10% годовых. Определить с помощью коэффициента Шарпа, какой портфель управляется эффективнее.
A. Одинаково B. Данных не хватает для решения задачи C. Портфель A D. Портфель B
[B]Код вопроса 9.2.146 [/B]
Ожидаемая рыночная доходность равна 20%, безрисковая ставка равна 12% годовых.
Если "бета" акции равна 1,7, то какова ее ожидаемая доходность в соответствии с САРМ?
A. 13,6% B. 17,4% C. 19,5% D. 25,6%
