они не совпадают из-за того, что коровы составлены по 07-13/пз-н. а в вопросах фсфр уже 08-19/пз-н. Надо делать по аналогии своих коров: рисовать и запоминать уже новые состав и структуру.
Актуально:
Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 30 сентября! подробнее »
наф-наф (Все сообщения пользователя)
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
глава 4. как выучить?
Решения задач по экзамену серии 5.0
20.11.2009 12:33:34
[QUOTE]magistr77043 пишет:
Например задача:Российский инвестор купил акции компании на 150000 долларов. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день составляет на 1,4 %. курс доллара 25 рублей. стандартное отклонение валютного курса в расчете на день составляет 0,23%, коэ-т корреляции между долларом и доходностью равен 0,21. определить VAR портфеля инвестора в рублях с доверительной вероятностью 99%. Хоть убейся получается ответ 128600 рублей, а по идее правильным указан 131600. Как обойти данную проблему, может есть мнемоническое правило для данного типа задач?[/QUOTE] напишите код задачи из файла вопросов, пожалуйста. |
|
|
Решения задач по экзамену серии 5.0
Делимся опытом сдачи экзамена 5.0
Делимся опытом сдачи экзамена 5.0
Делимся опытом сдачи экзамена 5.0
Решаем вместе задачи к экзамену 5.0 (2010 г.)
Решаем вместе задачи к экзамену 5.0 (2010 г.)
14.09.2009 19:51:19
помогите, пожалуйста!
никак не получается получить ответ в задачах типа [B]11.2.1[/B] Инвестор открыл длинную позицию по активу А, короткую позицию по активу В и короткую позицию по активу С. В момент открытия позиций акции А, В, С стоили соответственно 250 тыс.руб., 100 тыс.руб., 50 тыс.руб. в течение месяца акции А выросли в цене на 30%, акции В упали в цене на 14%, акции С упали в цене на 23%. Дивиденды по акциям не выплачивались. Через месяц инвестор закрыл все позиции. Какова реализованная дохода портфеля инвестора за месяц? Расходами, связанными с открытием и закрытием позиций, пренебречь. не сходится ответ в задаче [B]11.1.14[/B] портфель инвестора стоит из двух активов: А и В. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице. Доля актива А в портфеле 35%, доля актива В в портфеле 65%. Определить ожидаемую доходность портфеля _________вер-ть||дох-ть А||дох-ть В|| Исход_1||__0.4_||__-35%__||__-15%__|| Исход_2||__0.2_||__-20%__||___-8%__|| Исход_3||__0.4_||___-5%__||___25%__|| Решение: 0.4*(-35%)+0.2*(-20%)+0.4*(-5%)=-20% 0.4*(-15%)+0.2*(-8%)+0.4*(25%)=2.4% 0.35*(-20%)+0.65*(2.4%)=-5.44% а ответ верный обозначен как -2.64. что я не так делаю? спасибо!!! |
|
|
Решаем вместе задачи к экзамену 5.0 (2010 г.)
26.08.2009 22:33:12
помогите, пожалуйста :roll:
9.х.28 облигация с переменным купоном давала в течение четырех лет следующие купонные доходы: 850 руб., 790 руб., 830 руб.,870 руб., затем (в конце четвертого года) была погашена по номиналу 10000 руб. Найти реализованную доходность облигации, если облигация была куплена за 9800 руб. Решение: 9800 = 850/(1+D) + 790/(1+D)^2 + 830/(1+D)^3 + (870+10000)/(1+D)^4 далее путем нехитрых действий получаем 10870 + 830*z + 790*z^2 + 850*z^3 - 9800*z^4 = 0 и как решать это уравнение четвертой степени на экзамене? у меня научный калькулятор позволяет максимум кубические уравнения решать. на экзамене (например, науфоре) калькуляторы это позволяют или как? или изначально подразумевается "метод подстановки"? :?
Изменено:
наф-наф - 26.08.2009 23:27:25
|
|
|
Делимся опытом сдачи экзамена серии 1.0