AC Milan (Все сообщения пользователя)

Стоимость портфеля инвестора составляла 3 млн. руб. Волатильность в годовом исчислении 42%, ожидаемая годовая доходность за месяц 16,7%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 3 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Годовая доходность безрискового актива 4,7%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR в млн. руб.) нового портфеля с уровнем доверия 90%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.
Ответы:
A. 0,023
B. 0,052
C. 0,068
D. 1,4

Задача решается аналогично предыдущей.


Чего то ответы по предложенным вами формулам не совподают. :|

Лучше бы, кто-нибудь поделился бы подготовительными материалами. :|

Будем ждать, но все равно буду пока готовиться по старой базе, если до середины марта ничего не проясниться, то тогда пойду сдавать серию 6.0, а там будь что будит. :D

А сколько по времени действует базовый экзамен? Раньше на сколько помню в течение года необходимо было сдать серию, т.к. базовый действовал ровно год с момента сдачи экзамена, какой сейчас срок, подскажите пожалуйста?

Ребят подскажите пожалуйста когда будут ответы на серию 6.0?

Ребят подскажите когда будут ответы на серию 6.0 и другие серии?

Добрый день!
Вышлите пожалуйста на: endrioo@mail.ru