Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 октября!   подробнее »

alex_fsfr (Все сообщения пользователя)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Пользователи » alex_fsfr
Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: 1
Решения задач по экзамену серии 5.0
#
12.02.2014 22:42:51
[QUOTE]sergei пишет:
Всем привет! Подскажите решение задач 11.1.16, 11.1.18, 11.2.19 :|[/QUOTE]Задача 11.1.16
(0.18*0.3)^2 + (0.28*0.7)^2 + 2*(0.18*0.3)*(0.28*0.7)*0.7 = 0.23695^2Осталось только извлечь квадратный корень из 0.23695^2 и получить 0.23695=23.7%.
 
Перейти
Решения задач по экзамену серии 5.0
#
11.02.2014 22:28:02
[QUOTE]Сергей Пак пишет:
[QUOTE]alex_fsfr пишет:
Подскажите, пжл, почему когда нас просят посчитать VaR для портфеля активов, допустим одного длинного и одного короткого, мы считаем доли каждого актива в портфеле как-будто у нас два актива стоят в длинной позиции? Спасибо.[/QUOTE]
[QUOTE]alex_fsfr пишет:
[QUOTE]Сергей Пак пишет:
Можете для примера написать какую-нибудь задачу? [/QUOTE]Задача 12.1.25Курс доллара составляет 1долл.=28руб., курс евро - 1евро=34руб. Российский банк купил на спотовом рынке 500 тыс. долл. и осуществил короткую продажу 600 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,4%, евро к рублю - 0,55%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. равен 0,85. Определите однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%.
(Прошу сначала считать станд. отклонение, а потом VaR дабы числа были небольшие в расчетах).[/QUOTE]Можете написать свое решение? Не очень понятно, где идет расчет на основе длинных позиций...[/QUOTE]Записываю портфель Р, r - его доходность:
Р=N(d)*p(d) - N(e)*p(e), тогда

r = a*r(d) + (1-a)*r(e)

a=N(d)*p(d)/P = -21.875
1-a = 22.875

До сего момента я правильно рассуждаю?

Дальше по обычной формуле для нахождения стандартного отклонения портфеля.
 
Перейти
Решения задач по экзамену серии 5.0
#
10.02.2014 23:47:01
[QUOTE]Сергей Пак пишет:
Можете для примера написать какую-нибудь задачу? [/QUOTE]Задача 12.1.25Курс доллара составляет 1долл.=28руб., курс евро - 1евро=34руб. Российский банк купил на спотовом рынке 500 тыс. долл. и осуществил короткую продажу 600 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,4%, евро к рублю - 0,55%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. равен 0,85. Определите однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%.
(Прошу сначала считать станд. отклонение, а потом VaR дабы числа были небольшие в расчетах).
 
Перейти
Решения задач по экзамену серии 5.0
#
08.02.2014 22:45:18
Подскажите, пжл, почему когда нас просят посчитать VaR для портфеля активов, допустим одного длинного и одного короткого, мы считаем доли каждого актива в портфеле как-будто у нас два актива стоят в длинной позиции? Спасибо.
 
Перейти
Решения задач по экзамену серии 5.0
#
05.02.2014 21:47:31
[QUOTE]Сергей Пак пишет:
[QUOTE]alex_fsfr пишет:
Подскажите, пжл, как решить задачи 9.2.71, 9.2.77 и чтобы с ответом совпало...[/QUOTE][/QUOTE]Задача 9.2.71.Чистый курс облигации равен 90,18%, купонный доход выплачивается один раз в году по ставке 20% от номинала. Срок облигации 2,5 года, с момента выплаты последнего купона прошло полгода. Найти дюрацию облигации в годах.
Ответы:
А. 1,8
В. 2,31
С. 1,91
[B]D. 2[/B]

Задача 9.2.77.
Индекс ХХХХ рассчитывается как среднее геометрическое цен, входящих в него 3 ценных бумаг. Если цены этих бумаг изменились соответственно на 2,5%, -4,25%, и 1,5%, то относительное изменение индекса составит ?
Ответы:
А. -3,33%
[B]В. -1,12%[/B]
С. 1,12%
D. 3,33%
 
Перейти
Решения задач по экзамену серии 5.0
#
04.02.2014 22:48:17
и вдогонку, как на экзамене можно решить задачу 9.2.100 без иксель, нужны специальные калькуляторы или работает только метод подстановки ?
 
Перейти
Решения задач по экзамену серии 5.0
#
04.02.2014 22:19:17
Подскажите, пжл, как решить задачи 9.2.71, 9.2.77 и чтобы с ответом совпало...
 
Перейти
Страницы: 1