Nyashki (Все сообщения пользователя)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Форум:

Дата создания:

…

Тема:

Cooбщение:

Упорядочить:

Делимся опытом сдачи базового экзамена

Nyashki Cообщений: 29 Баллов: 14 Регистрация: 19.12.2008	# 21.12.2008 01:49:54 Ivanov, Вы просто молодец, поздравляю. У Вас видимо значительный опыт, если позволяет Вам так быстро подготовиться!
	Перейти

Задача

Nyashki Cообщений: 29 Баллов: 14 Регистрация: 19.12.2008	# 21.12.2008 00:01:45 Стас, всё верно.
	Перейти

Почему Вы решили сдавать базовый экзамен?

Nyashki

Cообщений: 29 Баллов: 14 Регистрация: 19.12.2008

20.12.2008 23:53:39

Моя работа связана с ЦБ косвенно.

А ещё я меркантильно рассчитываю на то, что спецы скоро усложнят (а может и базовый с ними), и будет некоторое время наблюдаться дефицит аттестатов. Поэтому свой можно будет "отдать в работу", если не получится уйти на постоянное место работы к какому-нибудь проф.участнику ;)

Перейти

Решение задач по риску портфеля

Nyashki Cообщений: 29 Баллов: 14 Регистрация: 19.12.2008	# 20.12.2008 11:44:37 Александр, спасибо большое!
	Перейти

Решение задач по риску портфеля

Nyashki

Cообщений: 29 Баллов: 14 Регистрация: 19.12.2008

20.12.2008 11:43:38

Друзья, помогите, пожалуйста, с задачкой. Бьюсь - не могу.

Инвестор открыл длинную позицию по акции А на сумму 120 тыс.руб. и короткую позицию по акции В на сумму 75 тыс.руб. Стандартное отклонение доходности акции А за период равно 24%, акции В - 10%. Коэффициент корреляции доходностей равен -0,7. Определить ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период.

Вычисляем "вес" каждой бумаги в портфеле:

А: 120.000/(120.000+75.000)=0,62
B: 1-0,62=0,38

Считаем по формуле: σ² = X1² σ1² + X2² σ2² + 2(X1X2 ρ12 σ1σ2)

=0,62^2*24^2+0,38^2*10^2-2*0,62*0,38*0,7*24*10=221,41+14,44-79,16=156,69

Извлекаем корень, получаем 12,51.

Увы, это очень далеко от правильного ответа (76,60%).

Буду очень признательна за помощь!

Перейти

Почему Вы решили сдавать экзамен 5.0?

Nyashki Cообщений: 29 Баллов: 14 Регистрация: 19.12.2008	# 19.12.2008 18:25:35 Поддерживаю Renat'a, хоть сейчас и может казаться, что фин.специалисты не нужны. Года через два самое позднее начнём подниматься, и спецы по управлению инвестициями понадобятся.
	Перейти

Вопросы по финансовому учету и анализу

Nyashki

Cообщений: 29 Баллов: 14 Регистрация: 19.12.2008

19.12.2008 18:22:51

Разобралась с задачей, выкладываю пример, может, кому поможет:

3.2.1.13.2

Внеоборотные - 440 млн;
оборотные - 360 млн;
СК - 590 млн;
долгосрочные об-ва - 60 млн;
краткосрочные об-ва - 150 млн;
ДБП - 25 млн.

Коэфф.автон. = СК+ДБП/активы = 590+25/440+360 = 615/800 = 0,768

Насколько я понимаю, на пассив (краткосрочные и долгосрочные обязательства) мы вообще не смотрим?

Если считать этим методом, полученный результат совпадает с ответом.

Перейти