Актуально: Получите скидку 40% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 декабря!   подробнее »

Akateria (Все сообщения пользователя)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Пользователи » Akateria
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Вопросы и ответы к экзамену серии 2.0 (2008) - ver. 2
Пожалуйста, выложите вопросы серии 2.0 от 2009 года.
Решаем вместе задачи к экзамену 5.0 (2010 г.)
Помогите с решением
В начале года менеджер полагал, что по итогам года акции компаний А, Б, В и Г будут характеризоваться следующей доходностью:

Акция А Б В Г
Ож.дох 18 12 11 -4

По итогам года, фактические дох-ти составили
20 18 -10 24

Ответы
- 0,2
- 0,4
0,2
0,4
Я предполагаю, что ответ 0,4 но решить не могу.

И вторая

Наблюдения за несколько лет показали, что среднее число событий, оказавших сильное влияние на курс акции, составило в среднем два события в месяц. Найти вероятность того, что между двумя существенными событиями пройдет меньше двух недель. В качестве единицы временного интервала взять один месяц.
0,0183
0,6321
0,9084
0,9817
Решаем вместе задачи по теории вероятности
Помогите с решением
В начале года менеджер полагал, что по итогам года акции компаний А, Б, В и Г будут характеризоваться следующей доходностью:

Акция А Б В Г
Ож.дох 18 12 11 -4

По итогам года, фактические дох-ти составили
20 18 -10 24

Ответы
- 0,2
- 0,4
0,2
0,4
Я предполагаю, что ответ 0,4 но решить не могу.

И вторая

Наблюдения за несколько лет показали, что среднее число событий, оказавших сильное влияние на курс акции, составило в среднем два события в месяц. Найти вероятность того, что между двумя существенными событиями пройдет меньше двух недель. В качестве единицы временного интервала взять один месяц.
0,0183
0,6321
0,9084
0,9817
Решение задач по 1.0
Помогите мне найти решение

Код вопроса: 9.2.56
Инвестору выплачивается пятилетний аннуитет. В расчете на год платеж составляет 1 000 руб., однако платежи осуществляются через каждые полгода. Инвестор размещает получаемые суммы под 8% годовых до истечения
аннуитета. Определить будущую стоимость аннуитета.
Ответы:
А. 14 486,56 руб.
[B]В. 6 003,05 руб.[/B]
C. 2 708,16 руб.
D. 12 006,11руб.


и

Код вопроса: 9.2.78
Инвестор покупает облигацию по номиналу, номинал равен 1 000 руб., купон 8%, выплачивается один раз в год. До погашения облигации шесть лет. Инвестор полагает, что в течение ближайших двух лет он сможет реинвестировать купоны под 10%, а в оставшиеся четыре года под 12%. Определить общую сумму средств, которые вкладчик получит по данной бумаге, если продержит ее до погашения.
Ответы:
[B]А. 1 646,7 руб.[/B]
B. 1 628,3 руб.
C. 1 704,8 руб.
Решение задач по 1.0
35. Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн. руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один день составляет 3%?

= 1,65*20 млн*3% = 990 000

Коэффициенты берутся из приведенной таблицы ниже.

Доверительный уровень Коэффициент
90,0 % 1,28
95,0% 1,65
97,5 % 1,96
99,0 % 2,33
Решение задач по 1.0
[QUOTE]Александр Николаев пишет:
Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн. руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один день составляет 3%?
Ответы:
A. 935 тыс. руб.
B. 768 тыс. руб.
C. 1,52 млн. руб.
D. Недостаточно данных для решения задачи


Буду очень благодарен!!![/QUOTE]

VaR=K*станд отклонение*текущ стоимость

коэф для доверит вероятности 90% = 1,28 (взяла из спец таблицы)

=> 1,28*3%*20 000 000 = 768 000
Страницы: 1