Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
О предстоящих изменениях на сайте Finexam.ru В ближайшее время планируется перевести на платную основу онлайн-тестирование в режиме тренировки, предполагающее существенно более широкий функционал.
10 причин уйти с работы в 2013 году Программист, инвестор, автор множества публикаций Джеймс Альтушер в статье для TechCrunch назвал 10 причин, чтобы уйти с работы в 2013 году.
Предлагаем Вашему вниманию ответы на вопросы по экзамену серии 7.0, актуальные с 9 марта 2013 г. Материал подготовлен коллективом сайта finexam.ru. Базой для поиска ответов послужил проект Приказ ФСФР России от 17.04.2012 N 12-91/пз.
Так как базы почти не отличаются, обоснование ответов на все текущие и новые вопросы Вы можете найти на нашем форуме, воспользовавшись функцией поиска или задав его на форуме.
Код вопроса: 15.1.23
После проведения 30 симуляций распределение приращений стоимости портфеля имеет следующий вид: -18, -14, -10, -7, -6, -5, -4, -4, -3, -3, -1, -1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12, 14, 19, 22, 23. Найдите VaR портфеля с уровнем доверия 90%.
Ответы:
A. 14
B. 10 C. 19
D. 22
Value at Risk (VaR) — стоимостная мера риска. Распространено общепринятое во всём мире обозначение «VaR». Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью.
Найти VaR портфеля с уровнем доверия 90% означает найти такое значение, которое показатель потерь приращения стоимости портфеля не превысит с вероятностью 90%, или в 9 случаях из 10. Как видно из задачи, в 27 случаях из 30-ти (или в 90% симуляций), приращение стоимости не превысило -10. Это и есть верный ответ.
Так как базы почти не отличаются, обоснование ответов на все текущие и новые вопросы Вы можете найти на нашем форуме, воспользовавшись функцией поиска или задав его на форуме.