Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 октября!   подробнее »

Сергей Пак (Все сообщения пользователя)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Пользователи » Сергей Пак
Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 289 След.
Исправления в ответах - будте внимательны!
#
11.02.2014 18:07:14
Цитата
Кира Кира пишет:
Следовательно я считаю правильным ответ все кроме V, но такого варианта нет. А про супругу, просмотрев закон, я ничего не увидела. Конечно, я могла что-то просмотреть, но даже логически просто супруга, также как и простой работник не могут быть инсайдерами. Поэтому не знаю, что правильно..
Проверьте, пожалуйста, следующее. Супруга по идее является одной из сторон брачного договора. А брачный договор - это вроде гражданско-правовая сделка.
 
Перейти
Исправления в ответах - будте внимательны!
#
10.02.2014 22:51:06
Цитата
Кира Кира пишет:
и в 3.1.108 разве не С?
Почему вы считаете, что верным является С?
 
Перейти
Исправления в ответах - будте внимательны!
#
10.02.2014 22:50:04
Цитата
Кира Кира пишет:
и 3.1.75 не понимаю почему ответ D, а не А ...
Вы уверены, что указывается список всех владельцев ценных бумаг в соответствии с п. 4??
 
Перейти
Исправления в ответах - будте внимательны!
#
10.02.2014 22:42:28
Цитата
Кира Кира пишет:
Я запуталась с вопросом 3.1.7 базового теста. Вопрос 3.1.7 разве там ответ А? В ст. 4 ФЗ 224 ничего не говорится о том, что к инсайдерам принадлежит супруга единоличного исполнительного органа эмитента ... А остальные представленные варианты нашла.. какой здесь правильный и почему?
Мы обратили внимание на этот момент. Возможно, п. 13 ст. 14 как-то соотносится с п. V.Вы согласны? Какой ответ Вы считаете правильным?
 
Перейти
Решения задач по экзамену серии 5.0
#
11.02.2014 12:21:51
[QUOTE]alex_fsfr пишет:
Подскажите, пжл, почему когда нас просят посчитать VaR для портфеля активов, допустим одного длинного и одного короткого, мы считаем доли каждого актива в портфеле как-будто у нас два актива стоят в длинной позиции? Спасибо.[/QUOTE]

[QUOTE]alex_fsfr пишет:
[QUOTE]Сергей Пак пишет:
Можете для примера написать какую-нибудь задачу? [/QUOTE]Задача 12.1.25Курс доллара составляет 1долл.=28руб., курс евро - 1евро=34руб. Российский банк купил на спотовом рынке 500 тыс. долл. и осуществил короткую продажу 600 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,4%, евро к рублю - 0,55%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. равен 0,85. Определите однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%.
(Прошу сначала считать станд. отклонение, а потом VaR дабы числа были небольшие в расчетах).[/QUOTE]Можете написать свое решение? Не очень понятно, где идет расчет на основе длинных позиций...
 
Перейти
Решения задач по экзамену серии 5.0
#
11.02.2014 12:18:04
[QUOTE]sergei пишет:
Помогите если кто знает как решить задачи 11.1.2, 11.1.3,11.1.5[/QUOTE]
Про ковариацию и корелляцию можно посмотреть здесь:
[url]http://finexam.ru/forum/messages/forum14/topic340/message4116/#message4116[/url]
[url]http://finexam.ru/forum/messages/forum14/topic113/message822/#message822[/url]

Про риск портфеля здесь:
[url]http://finexam.ru/forum/messages/forum14/topic112/message300/#message300[/url]
 
Перейти
Решения задач по экзамену серии 5.0
#
09.02.2014 19:42:33
Можете для примера написать какую-нибудь задачу?
 
Перейти
Решения задач по экзамену серии 5.0
#
06.02.2014 15:06:32
[QUOTE]alex_fsfr пишет:
Задача 9.2.77.
Индекс ХХХХ рассчитывается как среднее геометрическое цен, входящих в него 3 ценных бумаг. Если цены этих бумаг изменились соответственно на 2,5%, -4,25%, и 1,5%, то относительное изменение индекса составит ?
Ответы:
А. -3,33%
В. -1,12%
С. 1,12%
D. 3,33%[/QUOTE] Пусть
P(0)1, P(0)2, P(0)3 – цены трех бумаг до изменения;
P(1)1, P(1)2, P(1)3 – цены трех бумаг после изменения;
d(1), d(2), d(3) – изменения цен трех бумаг.

Среднее геометрическое - величина, равная корню n-й степени из произведения n величин. Геометрическое среднее двух чисел а, b, равное , называется также средним пропорциональным между а и b.
Так как индекс XXXX рассчитывается как среднее геометрическое, то:
XXXX(0) = (P(0)1 * P(0)2 * P(0)3)^(1/3)

Предположим, что цены бумаг изменились. Тогда новое значение индекса XXXX будет равно:
XXXX(1) = (P(1)1 * P(1)2 * P(1)3)^(1/3)

P(1)1 = P(0)1 *(1+d(1) )
P(2)2 = P(0)2 *(1+d(2) )
P(3)3 = P(0)3 *(1+d(3) )

Посчитаем относительное изменение индекса:
D = XXXX(0) / XXXX(1) = (P(1)1 * P(1)2 * P(1)3)^(1/3) / (P(0)1 * P(0)2 * P(0)3)^(1/3) - 1 = = (P(0)1 *(1+d(1) ) * P(0)2 *(1+d(2) ) * P(0)3 *(1+d(3) )^(1/3) / (P(0)1 * P(0)2 * P(0)3)^(1/3) - 1=
= ((1+d(1) ) *(1+d(2) ) * (1+d(3) )^(1/3) - 1 = -0.12%

Верного ответа среди перечисленных в задаче нет. В качестве правильного засчитывается вариант B (-1.12%), где, скорее всего, допущена опечатка.
 
Перейти
Решения задач по экзамену серии 5.0
#
06.02.2014 14:56:52
[QUOTE]alex_fsfr пишет:
Задача 9.2.71.Чистый курс облигации равен 90,18%, купонный доход выплачивается один раз в году по ставке 20% от номинала. Срок облигации 2,5 года, с момента выплаты последнего купона прошло полгода. Найти дюрацию облигации в годах.
Ответы:
А. 1,8
В. 2,31
С. 1,91
D. 2 [/QUOTE]
Обозначим:

N - номинальная стоимость облигации
P - курс облигации (90.18)
n - срок облигации (2.5 года)
С - купон (20% *N = 0.2N)
r - ставка дисконтирования
Согласно общей формуле:
P = C/(1+r) + C/(1+r)^2 + C/(1+r)^2.5 + N/(1+r)^2.5 <=>
90.18% * N= 0.2N / (1+r) + 0.2N/(1+r)^2 + 0.2N/(1+r)^2.5 + N/(1+r)^2.5
Откуда N = 32.27%.
Зная ставку дисконтирования, можно посчитать дюрацию, которая будет равна примерно 2.
Если не очень понятно, как считается дюрация или ставка дисконтирования, пишите, пожалуйста.
 
Перейти
Решения задач по экзамену серии 5.0
#
05.02.2014 15:05:53
[QUOTE]alex_fsfr пишет:
Подскажите, пжл, как решить задачи 9.2.71, 9.2.77 и чтобы с ответом совпало...[/QUOTE]
Напишите, пожалуйста, тексты задач.

[QUOTE]alex_fsfr пишет:
и вдогонку, как на экзамене можно решить задачу 9.2.100 без иксель, нужны специальные калькуляторы или работает только метод подстановки ?[/QUOTE]Нужны специальные калькуляторы. Но можно и методом подстановки.
 
Перейти
Страницы: Пред. 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 289 След.