Цитата |
---|
Вася пишет:
надо ли снова базовый сдавать? (там какой-то срок действия есть). |
Актуально:
Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 октября! подробнее »
Сергей Пак (Все сообщения пользователя)
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
Вопросы и ответы к базовому экзамену (2014 г.)
Вопросы и ответы к базовому экзамену (2014 г.)
24.02.2014 19:32:19
|
|||
|
Вопросы и ответы к базовому экзамену (2014 г.)
13.02.2014 16:18:41
|
|||
|
Исправления в ответах - будте внимательны!
Исправления в ответах - будте внимательны!
12.02.2014 15:56:00
то есть не любой сотрудник по трудовому договору.. что касается супруга, то есть, вероятно, предполагается доступ к инсайдерской информации. |
|||
|
Исправления в ответах - будте внимательны!
11.02.2014 18:36:40
Но в целом с Вами согласны: базы устарели и сейчас достаточное кол-во вопросов попросту не имеют верного ответа (особенно в главе 13 вопросы, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.10, 13.1.12, 13.1.16 и другие - все не перечислить). Кстати, по причине постоянного изменения законодательства и упразднения ФСФР нашим коллективом были перепроверены все базы вопросов (в том числе по базовому экзамену). В комментариях к тренажеру мы оставили примечания к таким "устаревшим" или некорректным вопросам. |
|||||
|
Исправления в ответах - будте внимательны!
11.02.2014 18:20:38
|
|||||||
|
Тренажеры ФСФР доступны на iPad!
Решения задач по экзамену серии 5.0
13.02.2014 01:24:01
Код вопроса: 12.1.25
Курс доллара составляет 1долл.28 руб., курс евро – 1евро 34 руб. Российский банк купил на спотовом рынке 500 тыс. долл. и осуществил короткую продажу 600 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,4%, евро к рублю – 0,55%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,85. Определить однодневный VаR портфеля с доверительной вероятностью 95%. Ответы: А. 71 тыс. руб. [B][U]В. 117,2 тыс. руб.[/U][/B] С. 165,4 тыс. руб. D. 268,1 тыс. руб. Обозначим: V –VaR портфеля; k - квантиль нормального распределения; Vd –VaR по долларовой позиции; Ve –VaR по позиции в евро; D – курс доллара (28 руб.); E – курс евро (34 руб.); sd - стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет (0.4%); sd - стандартное отклонение курса евро к рублю в расчете на один день составляет (0.55%); kor – коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. (0.85). VaR портфеля находится по следующей формуле: V = [Vd2 + Ve2 + 2*Vd*Ve*kor]^(1/2) Так как доверительная вероятность равна 95% => k = 1.65 VaR = Объем позиции * квантиль нормального распределения * стандартное отклонение Vd = (500 000 * 28 ) * 1.65 * 0.4% = 92 400 руб. Ve = (-600 000 * 34) * 1.65 * 0.55% =- 185 130 руб. [B](берем со знаком минус, так как осуществляется короткая продажа евро)[/B] V = [Vd2 + Ve2 + 2*Vd*Ve*kor]^(1/2) = = [92 4002 + (-185 130)2 + 2 * 92 400 * (-185 130) * 0.85]^(1/2) = 117 178 руб., или 117.2 тыс. руб. |
|
|
Решения задач по экзамену серии 5.0