Сергей Пак (Все сообщения пользователя)

Скорее всего, нет.

Цитата
Иван Строшков пишет: Доброго времени суток,Скажите пожалуйста, почему в вопросе 2.1.73 ответ 3 и 4?

См. п. 2 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах»

На наш взгляд, по крайне мере, есть попытка. Вряд ли цифры брались законодателем с потолка...

Да, все актуально.

[B]Value at Risk (VaR) [/B]— стоимостная мера риска. Распространено общепринятое во всём мире обозначение «VaR». Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью.
VaR - это величина убытков, которая с вероятностью, равной уровню доверия (например, 99%), не будет превышена. Следовательно, в 1% случаев убыток составит величину, большую чем VaR.
По условию задачи VaR на месячном интервале составляет 1 млн. руб. с доверительной вероятностью 95%. Следовательно, вероятность того, что в течение одного месяца потери от инвестирования превысят 1 млн. руб. равна 100% – 95% = 5%.

Обозначим:
N – номинал облигации (1200 руб.);
P – текущая цена облигации;
n – срок обращения облигации (9 лет)
C – ежегодный купон (180 руб.)
r – простая доходность (не менее 17%).

Формула [U]текущей цены[/U] выводится из следующего соотношения:
Общий доход по облигации = Текущая цена * (1 + простая доходность к погашению * кол-во лет) То есть:
N + C * n = P * (1 + r*n) => P = (N + C *n)/ (1+r*n)

Как видим, чем больше простая доходность, тем меньше текущая цена. Следовательно, максимальная цена достигается при минимальной простой доходности.

Простая доходность по условию задачи составляет не менее 17%. То есть максимальная цена задается доходностью 17%:
P = (N + C *n)/ (1+r*n) = (1200 + 180 * 9)/(1 + 17% * 9) = 2820/2.53 = 1114.62 руб.