Сергей Пак (Все сообщения пользователя)

Да. В течение недели будет доступно обновленное онлайн-тестирование и тренажеры без комментариев. Тренажеры с комментариями станут доступны в течение месяца.

В течение двух недель обновятся вопросы и тренажеры без комментариев, в течение месяца появятся тренажеры с комментариями.

Они будут актуальны до 1 декабря.

Да, конечно. Ориентировочный срок - до 15 декабря.

[QUOTE]Дмитрий пишет:
Код вопроса: 9.1.163
Фактическая доходность портфеля равна 20%, стандартное отклонение 15%, ставка без риска 10% годовых. Определить коэффициент Шарпа портфеля.
A. – 0,67 B. 0,67 C. 1,67D. – 1,67[/QUOTE][B]Коэффициент Шарпа[/B] — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля: k = (rp – rf)/sp, где k – коэффициент Шарпа, rp – доходность портфеля, rf – ставка без риска, sp – стандартное отклонение фортфеля.

Коэффициент Шарпа используется для определения того, насколько хорошо доходность актива компенсирует принимаемый инвестором риск. [B]При сравнении двух активов с одинаковым ожидаемым доходом, вложение в актив с более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным.[/B]

Посчитаем коэффициенты Шарпа для портфеля: k = (20% - 10%)/15% = 0,67.

Очень странно, так как в официально утвержденной базе в главе 1 всего 102 вопроса.

Решение 14.2.47 см. здесь:
http://finexam.ru/forum/forum11/topic278/?PAGEN_2=5

Верным является вариант A.