Сергей Пак (Все сообщения пользователя)

4.2.124

Обозначим: r – риск портфеля
sa, sb – стандартное отклонение активов A и B соответственно (20 и 30)
da, db – доли активов A и B в портфеле (da = 0.4%, db = 0.6%)
cov(a,b) – коэффициент ковариации доходностей активов A и B (120).

Дисперсия портфеля равна: Дисперсия портфеля = (da*sa)^2 + (db*sb)^2 +2*da*db*cov(a,b) = = (20*0.4)^2 + (30*0.6)^2 + 2*0.4*0.6*120 = 445.6 Риск портфеля равен его стандартному отклонению (берем корень из дисперсии портфеля): 445.6^(1/2) = 21.1%

Пишите на testing@finexam.ru

Пишите на testing@finexam.ru

[QUOTE]Наталья Демина пишет:
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом 3.2.23

При осуществлении брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны разработать и утвердить:
I. Правила ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессионального участника;
II. Порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг;
III. Стандарты профессиональной этики, предусматривающие меры по предотвращению возникновения конфликта интересов;
IV. Инвестиционную декларацию.
Ответы:
A. Только I
B. I, II и III
C. I, III и IV
D. Все перечисленное

Раньше правильным ответом было I и II. А теперь, после всех изменений, какой вариант ответа правильный? Может быть B? Нигде не могу найти. Заранее спасибо.[/QUOTE]См. п. 14 Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами
[url]http://base.garant.ru/12125237/#block_106314[/url]