:)это вполне нормально
Актуально:
Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 июля! подробнее »
Сергей Пак (Все сообщения пользователя)
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
Финансовая математика и статистика (решение задач)
|
|
|
|
|
|
Финансовая математика и статистика (решение задач)
|
Код вопроса: 4.2.104
Пусть Х - случайная величина, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=0,5, D(X)=2,25. Найти D(Х + 2). Ответы: A. 1,5 B. 2,25 C. 2,5 D. Указанных данных недостаточно для решения задачи D(X+2) = D(X) = 2.25 Правило: D(X+a) = D(X), где a - число. |
|
|
|
|
Финансовая математика и статистика (решение задач)
|
|||
|
|
|
Финансовая математика и статистика (решение задач)
Код вопроса: 4.2.129 Доходность актива за 3 года представлена в таблице: Годы 1 2 3 Доходность (%) 10 14 18 Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности. Ответы: A. 10,67; 3,27% B. 16; 4% C. 89,5; 9,47% Средняя доходность (R ср.) равна (10 + 14 + 18)/3 = 14% Дисперсия D = M((R-R ср.)^2) = [(10-14)^2+(14-14)^2+(18-14)^2)/(3-1) = (16 + 0 + 16)/2 = 16 Стандартное отклонение = D^(1/2) = 4% В знаменателе стоит (3-1), так как доходность актива приведена за 3 года (n=3). Если бы была доходность за 5 лет, то в знаменателе стояло бы (n-1) = 5-1 и т. д. |
|||||
|
|
|
Финансовая математика и статистика (решение задач)
Код вопроса: 4.2.103 Пусть Х и Y - случайные величины, D - дисперсия случайной величины, К - ковариация, D(Х)=0,5, D(Y)=1,5, К(Х,Y)= -0,5. Найти D(Х + Y). Ответы: A. 1,5 B. 2 C. 1 D. Указанных данных недостаточно для решения задачи D(X+Y) = D(X) + D(Y) +2 K(X,Y) = 0.5 + 1.5 + 2* (-0.5) = 1 Цифра 2 перед K будет всегда, если нужно найти дисперсию суммы двух случайных величин. В трех словах это не объяснить. Так как задач типа "Найти D(X+Y+Z)" в базовом нет, писать думаю об этом нет необходимости. В любом случае можете посмотреть свойства дисперсии, например, здесь: Если что-то еще интересует, пишите. |
|||
|
|
|
Финансовая математика и статистика (решение задач)
|
Код вопроса: 4.2.129
Доходность актива за 3 года представлена в таблице: Годы 1 2 3 Доходность (%) 10 14 18 Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности. Ответы: A. 10,67; 3,27% B. 16; 4% C. 89,5; 9,47% Средняя доходность (R ср.) равна (10 + 14 + 18)/3 = 14% Дисперсия D = M((R-R ср.)^2) = [(10-14)^2+(14-14)^2+(18-14)^2)/(3-1) = (16 + 0 + 16)/2 = 16 Стандартное отклонение = D^(1/2) = 4% |
|
|
|
|
Финансовая математика и статистика (решение задач)
|
Код вопроса: 4.2.100
Пусть Х - случайная величина, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=2, D(Х)=2,5. Найти М([Х - 2]^2). Ответы: A. 0 B. 2,5 C. 7 D. Указанных данных недостаточно для решения задачи М([Х - 2]^2) = M[(X-M(X))^2] = D(X) = 2.5 Код вопроса: 4.2.103 Пусть Х и Y - случайные величины, D - дисперсия случайной величины, К - ковариация, D(Х)=0,5, D(Y)=1,5, К(Х,Y)= -0,5. Найти D(Х + Y). Ответы: A. 1,5 B. 2 C. 1 D. Указанных данных недостаточно для решения задачи D(X+Y) = D(X) + D(Y) +2 K(X,Y) = 0.5 + 1.5 + 2* (-0.5) = 1 |
|
|
|
|
Финансовая математика и статистика (решение задач)
 Ок. Если можно, чуть позже отвечу  |
|||
|
|
|
Делимся опытом сдачи базового экзамена
Anna, принимайте мои поздравления!
Я рад, что помог Вам сдать базовый! Вы первый посетитель нашего сайта, кто сдал базовый (по кр. мере из тех, кто писал здесь на форуме об этом) в 2009 году! Если не сложно, поделитесь, пож-та, информацией: где сдавали, сколько готовились, на что следует обращать внимание при подготовке и сдаче, сколько баллов набрали. Заранее спасибо! |
|||
|
|
|
Вопросы и ответы к экзамену серии 2.0 (2008) - ver. 2
|
Спасибо за информацию. :)
|
|
|
|
|
© 2008-2024 ЭрКью
Профессиональные знания
о финансовых рынках
о финансовых рынках
звонок бесплатный
8 (800) 100-81-62
ежедневно с 10:00 до 22:00
8 (800) 100-81-62
ежедневно с 10:00 до 22:00