Код вопроса: 5.2.43
Процентная ставка 10% годовых. Теоретическая и фактическая трехмесячные форвардные цены не равны. Арбитражер определил, что к моменту окончания контракта через три месяца его прибыль составит 2 руб. Определить величину арбитражной прибыли на момент заключения контракта.
Ответы:
A. 1,95 руб.
В. Данных для решения задачи недостаточно
С. 1,82 руб.
Пусть
r - процентная ставка годовых (r = 10 %годовых)
Pr - прибыль через 3 мес.
Прибыль на момент заключния контракта = Pr/(1+r/4) = 2/(1+10%/4) = 1.95 руб.
Процентная ставка 10% годовых. Теоретическая и фактическая трехмесячные форвардные цены не равны. Арбитражер определил, что к моменту окончания контракта через три месяца его прибыль составит 2 руб. Определить величину арбитражной прибыли на момент заключения контракта.
Ответы:
A. 1,95 руб.
В. Данных для решения задачи недостаточно
С. 1,82 руб.
Пусть
r - процентная ставка годовых (r = 10 %годовых)
Pr - прибыль через 3 мес.
Прибыль на момент заключния контракта = Pr/(1+r/4) = 2/(1+10%/4) = 1.95 руб.