Цитата |
---|
Андрей пишет:
Добрый день! Посмотрел предлагаемую pdf и сверил по уже разобранным у нас на курсах темам, а именно: 1,2,3,10,11,12,13,14
Всё сошлось за исключением:
2.1.14 - D (вместо B) - возможно я не услышал правильный ответ, B мне тоже кажется правильным
2.1.26 - A (не C)
... |
Цитата |
---|
Юлия Леонова пишет:
Не согласна.
2.1.14 - D (ответ ФСФР)
2.1.48 -B
2.1.50 -B
*********************************************
3.2.24 - D
3.2.29 - B
*********************************************
13.1.8.- A
*********************************************
14.2.7 - A
14.1.38 - C
14.1.81- A |
Андрей, можно поинтересоваться в каком учебном центре вы проходили курсы?
Можно написать аргументы и комментарии к ответам следующих вопросов:
3.1.58
13.1.49
13.1.52
Также не согласен с вопросами 14.2.47, 14.2.70.
Ниже привожу свои решения задач.
Код вопроса: 14.2.47
T-bill с номиналом в 10 000 долларов и с погашением через 120 дней котируются по 7,48% и 7,19%. Число рабочих дней – 360. Определите эквивалентную доходность по этой облигации по цене спроса и предложения..
Ответы:
A. 7,66 % и 7,38%
B. 7,38% и 7,66%
C. 2,4% и 2,55%
D. 2,49% и 2,4%
Эквивалентная доходность - это доходность, выраженная не в процентах годовых, а в процентах за соответствующий период (в нашем случае - 120 дней).
Эквивалентная доходность по спросу = 7.48% * 120 / 360 = 2.49%
Эквивалентная доходность по предложению = 7.19% * 120 / 360 = 2.4%
Код вопроса: 14.2.70 Определите величину одного купона по index-linked gilts в английских фунтах стерлингах (купон выплачивается 2 раза в год). Номинал облигации 1 000 фунтов стерлингов. Годовая процентная ставка по облигации – 3%. Индекс потребительских цен - 101,5% (в годовом исчислении)
Ответы:
A. 22,5
B. 15,11
C. 45
D. 4,5
Величина купона = (3% + 1.5%) * 1000/2 = 22.5
Решение, которое вы написали, давал преподаватель? Вам не кажется оно несколько странным?
Цитата |
---|
Андрей пишет:
14.2.47 - A (не D)
ДД = (360*Д)/(Н*Т) => Д1 = 249,3; Д2 = 239,7
РС = Н - Д => PC1 = 9750,7; РС2 = 9760,3
ЭД = (360*Д)/(PС*T) => ЭД1 = (249,3*360)/(9750,7*120) = 7,67%
ЭД2 = (239,7*360)/(9760,3*120) = 7,37%, где ДД - дисконтная доходность, ЭД - эквивалентная доходность, Н - номинал, РС - рыночная стоимость, Т - срок до погашения
14.2.70 - B (не A)
Постоянная часть за полгода = 3%/2 = 1,5%
Переменная часть купона за полгода 1,5%/2 = 0,75% |