Сергей Пак (Все сообщения пользователя)

Код вопроса: 4.2.118
Независимо бросаются 3 симметричные монеты. Какова вероятность того, что среди них найдутся монеты, упавшие орлом и монеты, упавшие решкой?
Ответы:
A. 1/8
B. 2/8
C. 1/2
D. 3/4

Пусть P(A) - вроятность выпадения орла на первой монете
Пусть P(B) - вроятность выпадения орла на второй монете
Пусть P© - вроятность выпадения орла на третьей монете

Так как монеты симметричные, и предполагается всего два исхода, то P(A) = P(B) = P© = 1/2

Монеты бросаются независимо.
Это означает, что вероятность выпадения сразу трех орллов или сразу трех решек равна 1/2*1/2*1/2 = 1/8 (то есть все перемножаем).

Всего возможных исходов восемь:

1. На монете 1 - решка, на монете 2- решка, на монете 3 - решка
2. На монете 1 - решка, на монете 2- орел, на монете 3 - решка

3. На монете 1 - орел, на монете 2- решка, на монете 3 - решка
4. На монете 1 - орел, на монете 2- орел, на монете 3 - решка

5. На монете 1 - решка, на монете 2- решка, на монете 3 - орел
6. На монете 1 - решка, на монете 2- орел, на монете 3 - орел

7. На монете 1 - орел, на монете 2- решка, на монете 3 - орел
8. На монете 1 - орел, на монете 2- орел, на монете 3 - орел


Как видно, из этих 8-ми исходов 6 исходов соответствуют исходу когда "найдутся монеты, упавшие орлом и монеты, упавшие решкой".

То есть 6/8 = 3/4

Другое решение.

Вероятность исхода когда "найдутся монеты, упавшие орлом и монеты, упавшие решкой" = 1 - вероятность исходов, когда выпадут одновременно три решки или три орла = 1 - 2/8 = 6/8 = 3/4

Цитата
Павел Колесников пишет: а почему неправильно будет расходы привязать к безрисковой ставке?

Потому что расходы по хранению и страхованию за этот период составляют 50 руб., а не на какой-то фиксированный момент времени

Цитата
ddrka пишет: Как решить эту задачку? Имеется два европейских годичных опциона пут. Цена исполнения первого Х1=95 руб., второго – Х2=100 руб. Первый стоит р1=5 руб., второй – р2=10 руб. Ставка без риска 10% годовых. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.

Какие есть варианты ответа?

Арбитраж возможен. Например, купить опцион пут с X1 = 95 руб. (за 5 руб.) и продать опцион пут с X1 = 100 руб. (за 10 руб.).

Если мы купили опцион пут (X1 = 95 руб.) за 5 руб. и продали опцион пут (X2 = 100 руб.) за 10 руб. Тогда на текущий момент у нас 5 руб. прибыль.

Пусть прошел год.

Здесь возможны три варианта исхода событий:

1) Цена базисного актива - меньше 95 руб. Например, 90 руб. В этом случае наша прибыль будет равна 0 (нам придется продать по опциону актив за 95 руб. и купить актив за 100 руб.)

2) Цена базисного актива находится в диапазоне от 95 до 100 руб. В этом случае наш финансовый результат равен P - 95, где P - цена базисного актива

3) Цена базисного актива больше 100. Тогда наша прибыль равна 5 руб.

[QUOTE]Л Л пишет:
Скажите, пожалуйста, эти вопросы включают июньские изменения или нет?[/QUOTE]

Эти вопросы не включают последних изменений.
В любом случае, по ним можно успешно подготовиться (подробнее см. здесь: http://finexam.ru/forum/forum14/topic398/index.php )

На текущий момент баз с последними изменениями в открытом доступе нет.

[QUOTE]Николай Цветок пишет:
ведь при договоре комиссии сделки совершаются только от имени комиссионера[/QUOTE]

Я думаю, что так.
Тогда какой ответ является более верным..