Сергей Пак (Все сообщения пользователя)

Ход решения правильный. Но ковариацию тоже учитываем в расчетах, так как в задаче сказано, что она равна 120.

Ниже решение.

Обозначим:
r – риск портфеля
sa, sb – стандартное отклонение активов A и B соответственно (20 и 30)
da, db – доли активов A и B в портфеле (da = 0.4%, db = 0.6%)
cov(a,b) – коэффициент ковариации доходностей активов A и B (120).

Дисперсия портфеля равна:
Дисперсия портфеля = (da*sa)^2 + (db*sb)^2 +2*da*db*cov(a,b) = = (20*0.4)^2 + (30*0.6)^2 + 2*0.4*0.6*120 = 445.6

Риск портфеля равен его стандартному отклонению (берем корень из дисперсии портфеля): 445.6^(1/2) = 21.1%

Как видим, риск портфеля равен 21.1%, а дисперсия - 445.6. В то же время перечисленных вариантах ответа присутствует только значение 445.6.
Поэтому скорее всего, в указанной задаче под риском портфеля понимается его дисперсия, а не стандартное отклонение.