Ответили.
Актуально:
Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 октября! подробнее »
Сергей Пак (Все сообщения пользователя)
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
Архив (2010)
Архив (2010)
Архив (2010)
Финансовая математика и статистика (решение задач)
06.04.2010 08:50:30
Код вопроса: 5.1.29
Рассчитайте внутреннюю стоимость для опциона пут на акцию с ценой исполнения 270 руб., если текущая цена акции 250 руб. Ответы: A. - 20 B. 0 C. 20 Опцион в деньгах — это опцион, который имеет внутреннюю стоимость. Т.е. для опционов колл — это ситуация, когда текущая цена базового актива выше цены исполнения (страйка) колла. Для опционов пут соответственно, наоборот, когда цена базового актива ниже цены страйк. |
|
|
Финансовая математика и статистика (решение задач)
05.04.2010 13:53:54
Код вопроса: 4.2.107
Пусть Х - случайная величина, распределенная по нормальному закону, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=2, D(X)=0,25. Укажите верное утверждение из следующих: I. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от 1,75 до 2,25; II. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от 1,5 до 2,5; III. Х принимает только положительные значения. Ответы: A. Только I и III B. Только II и III C. Только I D. Только II Подсказка: Так как случайная величина X распределена по нормальному закону, то верно следующее: - X принимает значения с вероятностью 68.3% в интервале [M(X)-s(X); M(X)+s(X)]; - X принимает значения с вероятностью 95.4% в интервале [M(X)-2s(X); M(X)+2s(X)]; - X принимает значения с вероятностью 99.7% в интервале [M(X)-3s(X); M(X)+3s(X)]; где s(X) – среднеквадратическое отклонение (s(X) = D(X)^1/2) Графическое представление см. здесь: M(X) = 2, s(X) = 0.25^1/2 = 0.5, M(X)-s(X) = 1.5, M(X)+s(X) = 2.5 Известно, что X принимает значения с вероятностью 68.3% в интервале [M(X)-s(X); M(X)+s(X)], то есть от 1.5 до 2.5. При этом случайная величина X может принимать любые значения, в том числе отрицательные. |
|
|
Финансовая математика и статистика (решение задач)
05.04.2010 10:46:54
Код вопроса: 4.2.13
Вкладчик положил в банк некоторую сумму в начале 2005 г. Банк начислял с периодичностью раз в полгода простые проценты по следующим годовым процентным ставкам: 2005 г. - 90% от ставки рефинансирования Банка России; 2006 г. - 80% от ставки рефинансирования Банка России; 2007 г. - 70% от ставки рефинансирования Банка России. В предположении, что вкладчик не снимал денег со своего счета, определите, какую сумму он положил в банк, если на его счете в середине 2007 г. было 43 680 руб. Для ставки Банка России принять следующие значения: 2005 г. - 13%; 2006 г. - 12%; 2007 г. - 10%. Ответы: A. 34 000 руб. B. 34 045руб. C. 35 000 руб. D. 34 473 руб. Подсказка: Процентные ставки по годам: 2005 = 0.9*0.13 = 11.7%; (r1) 2006 = 0.8*0.12 = 9.6%; (r2) 2007 = 0.1*0.7 = 7%. (r3) Так как проценты являются простыми, а начисление происходит раз в полгода, то первоначальный вклад PV = FV/(1+r1/2+r1/2+r2/2+r2/2+r3/2) = = 43 680 / (1+0.0585+0.0585+0.048+0.048+0.035) = 43 680 / 1.248 = 35 000. Код вопроса: 4.1.14 Инвестор открывает в банке депозит на 90 дней под 10% годовых и хотел бы в конце периода получить по депозиту 10 тыс.руб. Какую сумму ему следует разместить сегодня на счете? База 365 дней. Ответы: A. 9 759,36 руб. B. 9 767,73 руб. C. 9 764,54 руб. D. 9 756,1 руб. Подсказка: Пусть PV – первоначальная сумма вклада; r - процентная ставка; (10%) t – срок вклада в днях; (90 дней) T – база расчета в днях; (365 дней) FV – сумма вклада в конце срока. (10 000 руб.) Решение: Сумма вклада в конце срока FV= PV*(1+r*t/T) => PV= FV/(1+r*t/T) = 10 000 / (1+0.1*90/365) = 9 759.36. |
|
|
Делимся опытом сдачи базового экзамена
Исправления в ответах - будте внимательны!
Ответы на вопросы базового по главам
31.03.2010 09:51:27
На текущий момент только в выложенных методичках + писать конкретные задачи на форуме. Также можете посмотреть Буренина. Возможно, в ближайшее время от нас появится более новый полезный материал. |
|||
|
Вопросы к экзамену серии 1.0 ( 2010 г.)
05.04.2010 10:56:48
[QUOTE]Robert пишет:
Уважаемы Серж ходил на курсы ИФРУ на 1.0 в феврале этого года! Там нам раздали распечатку с некоторыми вопросами, которые будут, разделенные по главам! Так вот сегодня распечатал ваш вариант и обнаружил что все 17 вопросов которые мне дали в ИФРУ по 1 главе нет в распечатках! Практически все 17 вопросов по видам договоров (агентский, комиссии, поручения)! Навряд ли в ИФРУ могли дать неправильные вопросы!!!! p.s. я немного поискал в предоставленнос здесь файле и так понял что эти 17 вопросов занесены в главу 3! Это неправильно! Да и странно что в 3 главе 352 вопроса! Так много не может просто быть! Серж если возможно дайте вашу личну почту есть вопрос![/QUOTE] Учитывая тот факт, что последние сдавшие в конце марта-начале апреля по нашим материалам посетители отметили, что ни одного нового вопроса не из базы не попалось, можно сделать вывод, что в ИФРУ перенесли какие-то вопросы в другие главы. Такое же мнение мы слышали от других сдавших. То есть если Вы будете сдавать, например, в НАУФОР, то база будет совпадать с выложенными на форуме материалами.[B] В ИФРУ отличается только порядок вопрсов, но не содержание. Так что база полностью актуальна.[/B] Да, конечно, пишите в личку, если посчитаете нужным. И спасибо за информацию. |
|
|