Сергей Пак (Все сообщения пользователя)

[QUOTE]tanja2009 пишет:
Здравствуйте. Спасибо за поддержку в подготовке к экзамену, ответы очень помогают. Я также сама готовлюсь, читаю законы и литературу. Можно внести поправку в 1 главе? Я не согласна с двумя ответами. Ответ на вопрос 1.1.3, исходя из закона, будет В. Ответ С- это верное утверждение (ст. 2, п. 3). А в ответе В присутствуют слова "организация размещения пенсионных накоплений", что противоречит закону (ст. 2, п.2). Ответ на вопрос 1.1.5 будет В. НПФ назначает и выплачивает накопительную часть пенсии (ст. 3, 3 абз.).[/QUOTE]

Спасибо, посмотрим.

Вопросы и ответы к экзамену серии 7.0

[QUOTE]Екатерина пишет:
добрый день,вопрос 6,2,97 и 6,1,99,так же как 6,2,98 и 6,2,100 одинаковые но с разными вариантами правильных ответов[/QUOTE]

Все исправлено. См. здесь: http://finexam.ru/forum/forum15/topic479/

Лучше открывать в Acrobat Reader.

Тем, кто готовится к экзамену серии 5.0, можете скачать методичку
<a href="finexam.ru/upload/Books/Russ/burenin.rar"> здесь </a>

На текущий момент выложенная база актуальна.
Изменения планируются не ранее декабря, но лучше данную информацию уточнить в экз. центрах.

Код вопроса: 9.2.152
Портфель инвестора состоит из двух активов: А и В. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.

Вероятность Доходность актива А Доходность актива В
Исход 1 0,3 -35 -15
Исход 2 0,25 50 -8
Исход 3 0,45 -5 40

Доля актива А портфеле 40%, доля актива В портфеле 60%. Определить ожидаемую доходность портфеля.
Ответы:
[B]А. 6,8%[/B]
B. 14,6%
C. -2,34%
D. 3,35%

Пусть
p(i) – вероятность i-ого исхода (p(1) = 30%, p(2) = 25%, p(3) = 45%, p(1) + p(2) + p(3) = 100%);
rA(i) – ожидаемая доходность актива А, соответствующая i-ому исходу;
rB(i) – ожидаемая доходность актива B, соответствующая i-ому исходу;
d(A), d(B) – доли активов в портфеле
Тогда:

Ожидаемая доходность актива А = rA = rA(1) * p(1) + rA(2) * p(2) + rA(3) * p(3) = -35*30% + 50*25% + (-5)*45% = -10,5+12,5-2.25 = -0,25

Ожидаемая доходность актива B = rB = rB(1) * p(1) + rB(2) * p(2) + rB(3) * p(3) = -15*30% + (-8 )*25% + 40*45% = -4,5-2+18 = 11,5

Ожидаемая доходность портфеля = rA*d(A) + rB*d(B) = -0,25*40% + 11,5*60% = -0,1 + 6,9 = 6,8%

Код вопроса: 4.2.145
Доходность актива за 3 года представлена в таблице:

Годы 1 2 3
Доходность (%) 12 -5 14

Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности.
Ответы:
A. 72,67; 8,52%
B. 109; 10,44%
C. 72,67; 9,25%


Средняя доходность (R ср.) равна (12 - 5 + 14)/3 = 7%

Дисперсия D = M((R-R ср.)^2) = [(12-7)^2+(-5-7)^2+(14-7)^2)/3 = (25 + 144 + 49)/3 = 72.67
Стандартное отклонение = D^(1/2) = 8.52%

Остальные задачи решаются аналогично.