Сергей Пак (Все сообщения пользователя)

Код вопроса: 5.2.54
Цена спот акции 100 руб., через два месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 5 руб. Определить трехмесячную форвардную цену акции, если ставка без риска на два месяца равна 4,4% годовых, на три месяца – 4,6% годовых.
Ответы:
A. 95 руб.
[B]B. 96,13 руб.[/B]
C. 101,1 руб.
D. 104,96 руб.

Смотрите здесь: http://finexam.ru/forum/forum11/topic222/?PAGEN_1=19

[QUOTE]Андрей пишет:
Я учусь на курсах МФЦ. По поводу 3.1.58 сказали, что ответ не совсем корректен, но B - это правильный ответ. Несмотря на то, что количество в задаче равно 500, а не превышает 500. Собственно, поэтому я и поднял вопрос здесь. Вообще непонятно кто создавал эти вопросы, но запоминать в качестве "правильных" нужно не один вопрос. ...[/QUOTE]

Андрей, хорошо, что Вы поставили на обсуждение эти вопросы.

Проблема некорректности формулировок и не совсем логичных вопросов как была в экзаменах ФСФР, так и сейчас есть и, думаю, будет дальше. Или проблема может быть в существовании временного лага между составлением вопросов и их вступлением в силу. Еще в прошлом году вопросы из главы по налогам предполагали ответы, исходя из ставки налога на прибыль 24%, но сейчас ставка - 20%. И т. д.

Поэтому мы решили по поводу спорных вопросов поступать следующим образом. На наш взгляд, лучше выделять тот ответ, который можно более логично обосновать и аргументировать. Даже если он расходится с базой. В этом случае можно будет хотя бы на апелляции обосновать его.

С уважением.

Вас интересуют вопросы или методический материал?

[QUOTE]Петров Алексей пишет:
Господа и дамы, еще раз интересуюсь, вопросы выложенные e-va, в действующей редакции???

В НАУФОРе сказала, что с 01.03.2009г. вышла новая редакция вопросов!!![/QUOTE]

Я думаю, что это действующая редакция. Эти вопросы составлены на основе материалов, выложенных в открытых источниках.

Последняя версия на этой ветке лежит в первых сообщениях.

[QUOTE]ЕленаК пишет:
Еще у меня вопрос, как облигацию в виду потоков представлять?

Бескупонная облигация номиналом 1000 руб. погашается через два года и четыре месяца. Доходность двухлетней и трехлетней стандартных бескупонных облигаций соответственно равны 10% и 12%. Однодневное стандартное отклонение процентного изменения цены первой облигации равно 0,2%, второй – 0,32%. Коэффициент корреляции между однодневными процентными изменениями цен первой и второй облигаций равен 0,82. Представить бескупонную облигацию в виде потоков платежей согласно методике Рискметрик банка J.P. Morgan.[/QUOTE]

Здесь один из наших посетителй выложил пособие:
http://finexam.ru/forum/forum14/topic357/

Поробуйте в нем посмотреть.