Система всегда права. Так, к сожалению, считают в ФСФР!
Актуально:
Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 октября! подробнее »
Sergei (Все сообщения пользователя)
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
Ответы на вопросы базового по главам
|
|
|
|
|
|
Как проходит экзамен?
|
Господа, я последний раз сдавал экзамен в далёком 2008м году серии 1.0, где было немного задач. Не могли бы подсказать, на экзамене пятой серии дадут лист для расчётов и калькулятор?
|
|
|
|
|
Решения задач по экзамену серии 5.0
|
Я это у Буренина увидел, только, к сожалению, нет пояснений - почему считается именно так.
|
|
|
|
|
Решения задач по экзамену серии 5.0
|
Возник вопрос по задаче 11.2.25.
Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс. долл. и осуществил короткую продажу акций компании B на 400 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании А в расчете на день составляет 1.4%, компании B - 1,55%. Курс доллара 1долл.=25 руб., стандартное отклонение валютного курса в расчете на 1 день 0,43%, коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,0903, между долларом и B - 0,05332. Ковариация А и B равна 1,736. Определить стандартное отклонение доходности потрфеля. При определении долей вроде бы складываются длинные и вычитаются короткие позиции. То есть портфель равен 200 тыс? или всё-таки 1 миллион? |
|
|
|
|
Решения задач по экзамену серии 5.0
|
Простите, не знал про эмпирическое правило, гласящее, что при нормальном распределении 68,3 % всех возможных значений лежат в пределах одного стандартного отклонения, 95,4% в пределах двух и 99,7% в пределах трёх.
|
|
|
|
|
Решения задач по экзамену серии 5.0
|
Господа, благодарю за оказанную помощь. Не могли бы вы пояснить мне один момент в задачае 11.2.19 . Дана вероятность 68,3%, но мне удалось посчитать интревал, не используя её.
|
|
|
|
|
Решения задач по экзамену серии 5.0
|
В задаче 11.1.6 Определить риск портфеля, состоящего из акций A и B, если доля акции A в портфеле составляет 30%, стандартное отклонение доходности A равно 15%, акции B 45%. Коэффициент корреляции доходностей равен 1.
Правильным считается ответ 34,37%. Но у меня получается 36. |
|
|
|
|
Решения задач по экзамену серии 5.0
|
Возникли сомнения в ответе к задаче 11.1.1
Инвестор приобретает рискованный актив А на 250 тыс. руб. за счёт собственных средств, занимает 100 тыс. руб. под 10% годовых и также инвестирует их в актив А. Ожидаемая доходность актива А 15 %. Чему равна ожидаемая доходность портфеля инвестора? получается, что доля А равна (250+100)250= 1,4. Доля заёмных средств равна 100/250=0,4 1,4 * 15 + (-0,4)*10=17 Правильно ли я понял подход? |
|
|
|
|
Решения задач по экзамену серии 5.0
|
Спасибо. Ещё один принципиальный:
В задачах встречаются числа в дробной степени. Например, когда требуется найти ставку размещения безкупонной облигации, когда период до погашения равен 2 года и 2 месяца - то есть степень 2 целых и одна шестая. Как по мнению сотрудников ФСФР, сдающие экзамен должны это вычислить? |
|
|
|
|
Книга "Управление инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами" Перельман Е.Н
|
Я готовлюсь по простому, решаю все задачи и вникаю в теорию. Учебник тебе особо сильно не поможет.
|
|
|
|
|
© 2008-2026 ЭрКью
Профессиональные знания
о финансовых рынках
о финансовых рынках
звонок бесплатный
8 (800) 100-81-62
ежедневно с 10:00 до 22:00
8 (800) 100-81-62
ежедневно с 10:00 до 22:00