Большое спасибо
Актуально:
Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 30 апреля! подробнее »
Артем (Все сообщения пользователя)
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
Решения задач по экзамену серии 5.0
Решения задач по экзамену серии 5.0
Решения задач по экзамену серии 5.0
Решения задач по экзамену серии 5.0
15.07.2013 21:32:08
Не могли Вы еще пояснить, почему в вопросе 11.1.17 правильный ответ 38%?
У меня ответ 42% получается. Портфель состоит из двух активов. Стандартное отклонение доходности первого актива равно 20%, второго 30%, корреляция доходностей составляет минус единица. Определить доходность безрискового портфеля из данных активов, если ожидаемая доходность первого актива 30%, второго 50%. Ответы: A. 38% B. 42% C. 45% D. Данных для решения задачи не достаточно Вот логика моего решения, поправьте,пожалуйста, если я где-то ошибаюсь 1) Доля первого актива=20/(20+30)=0,4 Доля второго актива=30/(20+30)=0,6 2) 0,4*30+0,6*50=42 |
|
|
Неверные ответы
Неверные ответы