Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 мая!   подробнее »

Елена (Все сообщения пользователя)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Пользователи » Елена
Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
06.12.2011 20:20:09
Код вопроса: 4.2.120
Цитата
Serg пишет:
Код вопроса: 4.2.120
Доходность акции А распределена нормально. Среднее значение доходности равно 30% годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 15%. Определить, с какой вероятностью через год доходность акции может оказаться в диапазоне от нуля до 60%.
Ответы:
A. 68,3%
B. 95,4%
C. 99,7%
D. 0%

Обозначим
X - случайная величина доходностей акции А
M(X) - среднее значение доходности акции А(равно 30%)
St(X) - стандартное отклонение доходности акции А (равно 15%)

Распределение случайно величины X - нормальное.

Объясняю решение без углубления в теорию вероятностей.

Шаг 1. Определяем, сколько стандартных отклонений от M(X) будет, чтобы были достигнуты крайние точки: 0% и 60%. Как видим эти колебания соответствуют двум стандартным отклонениям от M(X)^

0% = M(X) - 2St(X)
60% = M(X) + 2St(X)

Или [0%; 60%] = M(X) +/- 2St(X)

Шаг 2. Открываем таблицу нормального распределения.
Ее можно найти через поиск в Яндекс, например здесь:

http://www.mathelp.spb.ru/book2/tv11.htm (см. "Таблица вероятности попадания случайной величины в отмеченный (заштрихованный) диапазон"). Ищем строчку с цифрой 2 в первом столбике (так как нам нужно найти разброс в пределах двух стандартных отклонений) и смотрим только 4-ю колонку (там, где серым заштрихован центр графика). Как видим, на пересечении строки со значением "2" и 4-ой колонки стоит значение 95.45%. Это
и есть верный ответ

Здравствуйте. У меня 2 вопроса:
1) Почему именно в данном заштрихованном диапазоне ищем?
2) Дадут ли на экзамене пользоваться такой таблицей? Выдадут или с собой нужно приносить? Если выдадут, то будет ли таблица такого же вида, как представлена по ссылке в посте, с заштрихованными сверху областями на графике ?

Спасибо
 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
04.12.2011 23:47:23
Код вопроса: 4.2.134
Цитата
Serg пишет:
Код вопроса: 4.2.134
Доходности акций А и В могут принимать только два значения, как показано в таблице:

Доходность А Доходность В
1-й сценарий 5% 10%
2-й сценарий 8% 16%

Определить коэффициент корреляции доходностей акций.
Ответы:
A. Для ответа недостаточно данных
B. Плюс один
C. Минус один
D. 0

Решение.

Пусть K (А, B) – коэффициент корреляции между активами доходностью активов А и B.
Тогда: K (А, B) = COV (A, B) / (D(A)^(1/2) * (D(B) ^(1/2), где
COV (A, B) – ковариация доходностей активов A и B
D(A) , D(B) – дисперсии доходностей активов A и B

COV (A, B) = E(A*B) – E(A)*E(B), где
E(A*B) –математическое ожидание произведения доходностей по активам A и B;
E(A), E(B) – математическое ожидание доходностей активов А и B соответственно

Здравствуйте, объясните, пожалуйста, откуда такая формула ковариации:
COV (A, B) = E(A*B) – E(A)*E(B)

я знаю такую:
COV (A, B)=(1/2)*((0,05-0,065)*(0,1-0,13)+(0,08-0,065)*(0,16-0,13))=0,5*(0,00045+0,00045)=0,00045

ответ такой же, но ваша формула проще. Не пойму, как она преобразуется из "вашего" вида в "мой" и наоборот.

Подскажите, пожалуйста, где вы взяли ту формулу, что приведена в вашем расчёте. Хочется разобраться.

Спасибо!
 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
03.12.2011 15:30:04
Код вопроса: 4.1.50

Цитата
Вадим Тимошин пишет:
Serg пишет:
Код вопроса: 4.1.50
Банк выплачивает сложные проценты. Вкладчик разместил в банке 15 000 руб. Сколько лет потребуется вкладчику для того, чтобы его вклад достиг 21 600 руб., если банк выплачивает 20% годовых?
Ответы:
A. 1 год
B. 1,5 года
C. 2 года
D. 3 года

P * (1+r)^n = F => n = Log(F/P) по (1+r)

Иначе говоря в какую степень нужно возвести (1+r) чтобы получить (F/P)

F = 21 600
P = 15 000
1+r = 1.2

Следовательно n=2

Проверка: (1+r)^2 = 1.44 = 21 600/15 00 = (F/P)






Добрый день!
У меня вопрос по математике. Подскажите, пожалуйста, как вы посчитали данный логарифм:

P * (1+r)^n = F => n = Log(F/P) по (1+r)

Иначе говоря в какую степень нужно возвести (1+r) чтобы получить (F/P)

F = 21 600
P = 15 000
1+r = 1.2

Следовательно n=2

Я считаю на калькуляторе через логафифмы по основанию 10. Кнопка "log"

Изменено: Елена - 03.12.2011 15:35:12
 
Перейти
Страницы: Пред. 1 2