Александр Маланичев,
Тоже сам разобрался после изучения интернета)
Кто не разобрался, в такой например задаче
На 1 марта 2001 года стандартное отклонение значений индекса РТС составило 4,5 %. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений значений фондового индекса, рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 2,5 млн. рублей.
нужно перемножить позицию на индекс и на произведение 2,33*3,16*3
Тоже сам разобрался после изучения интернета)
Кто не разобрался, в такой например задаче
На 1 марта 2001 года стандартное отклонение значений индекса РТС составило 4,5 %. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений значений фондового индекса, рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 2,5 млн. рублей.
нужно перемножить позицию на индекс и на произведение 2,33*3,16*3