Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
|
Пожалуйста:
бэта = (0,1*0,5+0,2*0,65+0,25*0,8+0,15*1,1)/(0,1+0,2+0,25+0,15) = 0,7786 VaR = 10000000 * 0,015 * 0,786 * 1,645 = 192112 - получается почти правильный ответ =)
Изменено:
Pavel Himchuk - 29.05.2011 16:46:25
|
|
|
|
|
|
[QUOTE]Код вопроса 9.2.62
До погашения облигации с постоянным купоном осталось 47 дней и одна купонная выплата. Номинал облигации 1000 рублей, облигация приобретена по чистой цене 1011,25 руб. Годовой купонный доход составляет 250 руб. купоны выплачиваются 4 раза в год, купонный период: 90 дней, база: 365 дней. Какова доходность облигации к погашению? Ответы: А. 12,55% В. 14,21% С. 17,63% D. 17,11% [/QUOTE] Цена покупки = Чистая цена + НКД = 1011,25 + 250/4*(90-47)/90 = 1041,11 При погашении выплатят = 1000 + 250/4 = 1062,5 Доходность = (1062,5/1041,11) ^ (365/47) - 1 = 17,1083 % по 12.1.62 Задача решается как обычно, относительно тех весов которые есть. Мне кажется, что их сумма необязательно должна равняться единице, т.к. портфель могут составлять безрисковые активы, рыночная стоимость которых не меняется, например, денежные средства в валюте портфеля. У меня ответ получился, если есть необходимость - напишу решение.
Изменено:
Pavel Himchuk - 29.05.2011 20:39:00
|
|
|
|
|
