Откуда "долл", когда в условии рубли??? (правильный вариант B)
Десятидневный VaR портфеля инвестора с доверительной вероятностью 99% составляет 500 тыс. руб. Определить VaR портфеля для доверительной вероятности 95%. Предполагается, что доходность портфеля имеет нормальное распределение.
A. 274,68 тыс. руб.
B. 354,08 тыс. долл.
C. 706,06 тыс. долл.
D. Данных для решения задачи недостаточно.
Десятидневный VaR портфеля инвестора с доверительной вероятностью 99% составляет 500 тыс. руб. Определить VaR портфеля для доверительной вероятности 95%. Предполагается, что доходность портфеля имеет нормальное распределение.
A. 274,68 тыс. руб.
B. 354,08 тыс. долл.
C. 706,06 тыс. долл.
D. Данных для решения задачи недостаточно.
Изменено:
Александр Цибулько - 12.07.2011 01:48:29