Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 марта!   подробнее »

Вопросы и ответы к экзамену серии 6.0

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Экзамены 2.0, 3.0, 6.0
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Вопросы и ответы к экзамену серии 6.0
Цитата
anna пишет:
вопрос 6.1.5 у Вас ответ В, мне кажется ответ Д, закон 20/пс, статья 1, пункт 1.5. В "Гаранте" отмечено, что этот закон уже не действует, но я ходила на курсы, нам преподаватель в законе отметила именно утверждение "не менее 5-ти знаков после запятой".

Вот.

А документ не утратил силу?
Утратил :roll:
А где Вы нашли Ваш ответ, про "2 знака после запятой"?
Я лично нигде не искал, признаюсь честно :)
Если не сложно будет найти, скиньте потом, пож-та, на форум ссылку..

По поводу второй задачи чуть позже все напишу.
А кто из Вашей администрации составлял эти материалы?
Обычно этим занимается отдельный человек по заказу нашего сайта. По большей части ответы на вопросы ищет он.
Но что касается этих вопросов, то здесь нам помог один из посетителей нашего сайта за что мы ему очень благодарны.
понятненько :|
а с задачкой той поможете?
да, посмотрю чуть позже.
Serg, я все жду от Вас решения задачки 15.1.5
Потфель инвестора стоимостью 25 млн. руб. состоит из 30 видов активов...
Цитата
anna пишет:
Serg, я все жду от Вас решения задачки 15.1.5

Потфель инвестора стоимостью 25 млн. руб. состоит из 30 видов активов...

Я посмотрел. Пока, к сожалению, не могу найти решения. Как будет, выложим. :)
А что тут решать?

Код вопроса 15.1.5
Портфель инвестора стоимостью 25 млн. руб. состоит из 30 видов активов и практически диверсифицирован (т.е. исключен специфический риск). Коэффициент бета портфеля, рассчитанный с помощью средневзвешенного индекса по 500 ценным бумагам, равен 1,5. Ожидаемая доходность индекса за период составляет 3,2%, стандартное отклонение доходности индекса за период 15%. Доходность по безрисковым бумагам 0,7% за период. Определить ожидаемые потери портфеля (в млн. руб.) за период с уровнем доверия 95%.
Ответы:
A. 0,284 млн. руб.
B. 0,027 млн. руб.
C. 8,140 млн. руб.
D. 0,143 млн. руб.

Обозначим:

V - объем портфеля (25 млн. руб.)
k - квантиль нормального распределения
s - стандартное отклонение индекса (15%)
sp - стандартное отклонение портфеля
b - бета портфеля (1.5)
r - ожидаемая доходность индекса (3.2%)
rp - ожидаемая доходность портфеля
rb - безрисковая доходность (0.7%)

Решение.

Ожидаемые потери портфеля = Объем портфеля * квантиль нормального распределения * стандартное отклонение портфеля - Объем портфеля * ожидаемая доходность портфеля =
= V * k * sp - V * rp = V * (k*sp-rp)

Так как уровень доверия 95% => k = 1.645 (берем из таблицы)

rp = rb + (r-rb)*b = 0.7%+(3.2%-0.7%)*1.5 = 4.45%

sp = s*b = 15% * 1.5 = 22.5%

Теперь вычисляем потери:
Ожидаемые потери портфеля = 25 млн. руб. (1.645*22.5% - 4.45%) = 8.14 млн. руб.

Вроде так. Проверьте на других задачах...
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)