Актуально: Получите скидку 40% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 декабря!   подробнее »

Вопросы и ответы к экзамену серии 2.0 (2014 г.)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Экзамены 2.0, 3.0, 6.0
Страницы: 1 2 След.
Вопросы и ответы к экзамену серии 2.0 (2014 г.)
Уважаемые соискатели!

Предлагаем Вашему вниманию ответы на вопросы к экзамену серии 2.0, актуальные на 2014 г.
Материал подготовлен коллективом сайта finexam.ru. Базой для поиска ответов послужил Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 17 апреля 2012 г. N 12-86/пз г. Москва
Желаем всем удачи в подготовке!

С уважением,
коллектив сайта Finexam.ru
Questions_2.0_2014_100114.pdf (1.11 МБ)
Список вопросов (без ответов) к экзамену серии 2.0.
Questions_2.0_2014_100114_bo.pdf (1.04 МБ)
Коллеги помогите с вопросамиНа определенный день стандартное отклонение значений индекса фондовой биржи составило 1,5 %. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений значений фондового индекса, рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 4,5 млн. рублей.

Может быть есть формула, а то таких задач несколько и ответы запомнить тяжело.Спасибо.
Можете написать номер вопроса?
8.1.11
Код вопроса: 8.1.11
На определенный торговый день стандартное отклонение значений индекса фондовой биржи составило 1,5%. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений фондового индекса рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 4,5 млн. рублей.
Ответы:
A. 11% от рыночной позиции
B. 21,7% от рыночной позиции
C. 33,1% от рыночной позиции
D. 54,4% от рыночной позиции

Параметрической модели VurlR Базельского комитета по банковскому надзору соответствуют следующие утверждения:
- для расчета стандартного отклонения необходимо использовать исторические данные не менее чем за 1 год;
- для расчета значения VurlR необходимо использовать доверительный интервал 99%;
- период поддержания позиции должен быть не менее 10 дней;
- для обеспечения дополнительной защиты против гораздо более нестабильных ситуаций, чем ситуации, наблюдаемые в прошлом, необходимо использовать корректирующий множитель, равный 3.


Следовательно, нам нужно рассчитать VaR в процентах со следуюими параметрами:
- доверительная вероятность равна 99%;
- период составляет 10 дней;
- при расчетах используется коэффициент 3.


Обозначим:
V - стоимость портфеля (4.5 млн. руб.)
k - квантиль нормального распределения
sp - стандартное отклонение портфеля за 1 день (1.5%)
V1 –VaR портфеля с доверительной вероятностью 99% для одного дня;
V10 –десятидневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 99%.



Так как уровень доверия 99% => k = 2.33
Значение квантиля нормального распределения можно взять, например, здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дециль#.D0.94.D0.B5.D1.86.D0.B8.D0.BB.D1.8C


Однодневный VaR портфеля V1 = Объем портфеля * квантиль нормального распределения * стандартное отклонение портфеля за один день = V * k * sp


Десятидневвный VaR портфеля V10 = V1 * 101/2 = V * k * sp * 101/2 = V * k * sp * 3.16
VaR портфеля в соответствии с рекомендациями Базельского комитета равен:
V10 *3 = V * k * sp * 3.16 * 3


В процентном соотношении указанный показатель будет равен:
(V * k * sp * 3.16 * 3) / V = k * sp * 3.16 * 3


Следовательно, VaR портфеля в соответствии с рекомендациями Базельского комитета равен:
k * sp * 3,16 * 3 = 2.33 * 1.5% * 3.16 * 3 = 33.1%
Доброе утро! Администратор, большое вам спасибо, буду разбираться с остальными задачами.
Пожалуйста, обращайтесь.
Здравствуйте! До конца месяца планирую сдать экзамен серии 2.0, в связи с чем возникает вопрос об актуальности базы вопросов и ответов, доступных на данном сайте. Немного настораживает то, что судя по данным сайта "СКРИН", из двух человек, пытавшихся сдать данный экзамен в августе, не сдал ни один. Уж не попалась ли им ВНЕЗАПНО изменившаяся база, к чему люди совершенно неготовы? Ибо набрать 50 баллов при сдаче 2.0 - это нужно очень сильно "постараться".
Вряд ли, так как изменение базы в настоящий момент осуществляется на законодательном уровне. В дополнение к этому в отличие от др. ресурсов мы постоянно перепроверяем вопросы и текущее законодательство. Поэтому у нас база точно актуальная.
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)