Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
11.2.53 у меня не сходится ответ. где то собака порылась...
11.1.19
а) х ожидаемое = 0.2*45+0.5*5+0.3*(-30)= 2.5 тем же путем у ожидаемое = -4.4
б) сигма х = [(45-2.5)^2*0.2+(5-2.5)^2*0.5+(-30-2.5)^2*0.3]^0.5=26.10 тем же путем сигма у = 14.37
в) ковариация х и у = (45-2.5)(23-(-4.4)*0.2+(5-2.5)(-15-(-4.4.))*0.5+(-30-2.5)(-5-(-4.4))*0.3=225.5
г) корреляция = ковариация / (произведение сигм) = 225.5 /(26.10*14.37)=0.6
11.2.17 не проверял, но способ решения тот же должен быть что и 11.1.19( то есть нужно использовать веса вариантов для нахождения сигмы и ковариации)
Извините за беспокойство. Я сейчас готовлюсь к сдаче 5.0. На некоторых форумах обсуждаются задачи по вероятности (про игральные кости и карты).Лично я (может я плохо искал) не нашел таких вопросов в 5.0. Может просто их исключили из базы. Спасибо!!!
Помогите разобраться,что не праильно!!!
12.Х.51.
стоимость портфеля 10 млн. руб. Портфель состоит из акций четырех компаний. Удельные веса акций в портфеле составляют: Ql=10%; Q2=20%; Q3=25%; Q4=15%. Беты акций относительно фондового индекса равны: B1=0,5; B2=0,65; BЗ=0,8; B4=1,1. Стандартное отклонение рыночного портфеля для одного дня составляет 1,5%, Определить однодневный VAR. портфеля с доверительной вероятностью 95% согласно методике Рискметрик банка J.P. Morgan. Отмеченный ответ:216,6 тыс. руб.
Var=10*0,015*1,645*(0,1*0,5+0,2*0,65+0,25*0,8+0,15*1,1)=134,47
Да и не должны ли Q1+Q2+Q3+Q4=100 ??
Код вопроса: 12.Х.45
инвестор определяет прогноз стандартного отклонения доходности актива для следующего дня на
основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA) .за какое количество последних дней
ему следует взять наблюдения доходности актива, чтобы не учтенными оказались самые
отдаленные данные, уд. вес которых в сумме равен 1%? Коэффициент 4 убывания веса принять
равным 0,9
Ответы указан 74 дня
Решение: К=Ln(0,01)/Ln(0,9)=43,7
Почему то не сходится???Если взять не 0,9 , а 0,94 то сходится.Кто как решал???Спасибо
Обращаюсь к форумчанам за помощью.
В главе по VAR не понимаю решения последних задач - 12.61 и далее до конца главы. В Буренине объясненных задач этого типа не нашла.. Или плохо искала. Подскажите номер задач в буренине?
и еще один момент.
Если даны цифры за квартал по процентам - например доходность безрискового актива за квартал 0,45 %, то нужно разделить этот процент на 3?
Интересует решение трех первых задачек по 11 главе. 11.1 - 11.3.
В Буренине есть подобные задачи? Не смогла найти .... увы...
И еще...
десять раз перешала - но так и не дошла ни разу до правильного ответа (задачи с типом 11.1.13, где надо найти ожидаемую доходность портфеля).
Считаю ож. дох. актива А: -35%*0,3+20%*0,25+-5%*0,45
Аналогично ож. дох. актива В.
Потом умножаю доходности на определенные для них веса из условия задачи.
т.е.
Дох. портфеля = Дох. акт. А*0,3 + Дох. акт. В*0,7
Но до ответа я не дохожу правильного.
В чем и где я ошибаюсь ((?