Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
11.2.62 - правильный ответ А=0.801 (коэф-т детерминации=(коэф-т корреляции)^2)
11.2.46
аналогично 11.2.45, но ковариацию расписать по формуле
*s - стандартное отклонение доходности
betta=cov(A,m)/(s(m))^2=
=[corr(A,m)*s(m)*s(A)]/(s(m))^2=[corr(A,m)*s(A)]/s(m)=
=(0.68*20)/25=0.544
11.1.19
условие нормальное. ответ такой
0.601307143636974
при округлении 0.6
11.2.72
при данном условии прибыль 2300. тк много задач взято в точности с буренина, то у С должна быть betta=1.35. с таким условием прибыль 500 рублей
11.2.60 подскажите как решать
9.49,9.50,9.51(про дюрацию) ответы сходятся? в 11.2.79 у меня сходится, а в 9 главе - нет...
Слушайте, хоть кто-нибудь решил задачи 11.2.131-134!!!?!?!?!?!?!?
Поясните плиз....
тут пуассоновское распределение:
P(n,x)=[(l*x)^(n)*exp(-l*x)]/[n!]
n - число событий(берем из условия)
x - временной интервал(за единицу берется 1 месяц)
l = 2 - параметр, среднее число событий за месяц
11.2.131
P(0,2)=0.0183
11.2.132
P(1,2)=0.0733
11.2.133
P(наступит более 1 события)=1-P(наступит 1 событие)-P(наступит 0 событий)=1-0.0183-0.0733=0.9084
11.2.134
не понял, как формализовать условие. исходя из отмеченного ответа видно, что это событие обратное событию в 11.2.131...
можно просто ответ запомнить)
Ожидаемая доходность рыночного портфеля равна 20% , ставка без риска 10% годовых. коэффициент бета акции компании А относительно рыночного портфеля составляет 1,2, компании В - 1,4, компании С - 0,8. удельные веса акций в портфеле составляют: Ba = 0,5; Bb= 0,3; Bс = 0,2. определить ожидаемую доходность портфеля. Ответы:
A. 21,3%
B. 21,8%
C. 44,2%
D. 44,7%
Ожидаемая доходность рыночного портфеля равна 20% , ставка без риска 10% годовых. коэффициент бета акции компании А относительно рыночного портфеля составляет 1,2, компании В - 1,4, компании С - 0,8. удельные веса акций в портфеле составляют: Ba = 0,5; Bb= 0,3; Bс = 0,2. определить ожидаемую доходность портфеля. Ответы:
A. 21,3%
B. 21,8%
C. 44,2%
D. 44,7%
to m1888
Ранги ожидаемые
АБВГ
1234
Ранги фактические
1324
корреляция двух рядов данных (на фин.калькуляторе на котором можно на экзамене работать = 0.8).
Вручную
х-ожидаемое = (1+2+3+4) / 4 = 2.5
квадр.отклонение x = (((1-2.5)^2+(2-2,5)^2+(3-2,5)^2+(4-2,5)^2 )/4) ^0,5=1,12
ковариация ожидаемого и фактического = (((1-2.5)*(1-2.5)+(2-2,5)*(3-2.5)+(3-2,5)(2-2.5)+(4-2.5)(4-2.5))/4)=1
корреляция=коэфф-т информированности = 1/(1.12*1.12)=0.8
по-моему так
Добрый день!
Может быть кто-то поможет решить эти задачи, мои решения не сходятся с ответами((. Пожалуйста, помогите, экзамен совсем скоро. Спасибо.
11.2.136
Ставка спот на шесть месяцев равна 8% годовых, на четыре месяца - 7,4% годовых. Через четыре месяца инвестор получит 1000 руб. и хотел бы обеспечить их размещение через четыре месяца на два месяца под форвардную ставку. Перечислить действия инвестора. Ставки по кредитам и депозитам одинаковы.
Ответ: занимает 975,93 руб. на четыре месяца и размещает их на депозите на шесть месяцев.
11.2.53
Доходности бумаги А и рыночного индекса за четыре года:
А 15 18 10 3
Индекс 10 12 9 5
Определить ожидаемую доходность бумаги в следующем году на основе SML, если доходность индекса составит 15%. В расчетах использовать выборочные дисперсии и ковариации.
Ответ: 20,95%
11.1.19
Портфель инвестора состоит из двух активов: А и В. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики приведены в таблице:
Вер-ть Доходность актива А Доходность актива В
Исход 1 0,2 45% 23%
Исход 2 0,5 5% -15%
Исход 3 0,3 -30% -5%
Определить коэффициент корреляции между двумя активами.
Ответ: 0,6
11.2.17
Портфель инвестора состоит из двух активов: А и В. По каждому из которых инвестор планирует два исхода событий в будущем. Вероятности совместного распределения доходностей приведены в таблице:
Дох-ть актива А (-15%) Дох-ть актива А (45%)
Дох-ть актива В (-12%) Вер-ть = 0,4 Вер-ть = 0,3
Дох-ть актива В (150%) Вер-ть = 0,25 Вер-ть = 0,05
Определить коэффициент корреляции между двумя активами.
Ответ: -0,25