Цитата |
---|
Где задачи:|, развод какой-то! |
Актуально:
Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 30 сентября! подробнее »
Решения задач по экзамену серии 5.0
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
Решения задач по экзамену серии 5.0
10.02.2014 21:19:04
|
|
|
|
10.02.2014 22:33:54
Помогите если кто знает как решить задачи 11.1.2, 11.1.3,11.1.5
|
|
|
|
10.02.2014 23:47:01
(Прошу сначала считать станд. отклонение, а потом VaR дабы числа были небольшие в расчетах). |
|||
|
|
11.02.2014 12:18:04
Про риск портфеля здесь: |
|||
|
|
11.02.2014 12:21:51
|
|||||||
|
|
11.02.2014 22:28:02
Р=N(d)*p(d) - N(e)*p(e), тогда r = a*r(d) + (1-a)*r(e) a=N(d)*p(d)/P = -21.875 1-a = 22.875 До сего момента я правильно рассуждаю? Дальше по обычной формуле для нахождения стандартного отклонения портфеля. |
|||||||||
|
|
12.02.2014 22:05:47
Всем привет! Подскажите решение задач 11.1.16, 11.1.18, 11.2.19
|
|
|
|
12.02.2014 22:42:51
(0.18*0.3)^2 + (0.28*0.7)^2 + 2*(0.18*0.3)*(0.28*0.7)*0.7 = 0.23695^2Осталось только извлечь квадратный корень из 0.23695^2 и получить 0.23695=23.7%. |
|||
|
|
13.02.2014 01:22:31
|
|
|
|
13.02.2014 01:24:01
Код вопроса: 12.1.25
Курс доллара составляет 1долл.28 руб., курс евро – 1евро 34 руб. Российский банк купил на спотовом рынке 500 тыс. долл. и осуществил короткую продажу 600 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,4%, евро к рублю – 0,55%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,85. Определить однодневный VаR портфеля с доверительной вероятностью 95%. Ответы: А. 71 тыс. руб. В. 117,2 тыс. руб. С. 165,4 тыс. руб. D. 268,1 тыс. руб. Обозначим: V –VaR портфеля; k - квантиль нормального распределения; Vd –VaR по долларовой позиции; Ve –VaR по позиции в евро; D – курс доллара (28 руб.); E – курс евро (34 руб.); sd - стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет (0.4%); sd - стандартное отклонение курса евро к рублю в расчете на один день составляет (0.55%); kor – коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. (0.85). VaR портфеля находится по следующей формуле: V = [Vd2 + Ve2 + 2*Vd*Ve*kor]^(1/2) Так как доверительная вероятность равна 95% => k = 1.65 VaR = Объем позиции * квантиль нормального распределения * стандартное отклонение Vd = (500 000 * 28 ) * 1.65 * 0.4% = 92 400 руб. Ve = (-600 000 * 34) * 1.65 * 0.55% =- 185 130 руб. (берем со знаком минус, так как осуществляется короткая продажа евро) V = [Vd2 + Ve2 + 2*Vd*Ve*kor]^(1/2) = = [92 4002 + (-185 130)2 + 2 * 92 400 * (-185 130) * 0.85]^(1/2) = 117 178 руб., или 117.2 тыс. руб. |
||||
|
|
|||
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)