И ещё возник вопрос по задачам 9.1.37 9.1.38 и 9.1.39. Ответы у меня есть, но хотелось бы пояснений, почему именно так.
Из двух облигаций с одинаковой купонной процентной ставкой и одинаковой доходностью к погашению чувствительность к колебаниям доходности меньше у той, у которой:
A. Меньше срок
B. Больше срок
C. Зависит от ставки дисконтирования
D. Зависит от средней рыночной процентной ставки
Из двух облигаций с одинаковой купонной процентной ставкой и одинаковой сроком до погашения чувствительность к колебаниям доходности больше у той, у которой:
A. Больше доходность к погашению
B. Меньше доходность к погашению
C. Зависит от ставки дисконтирования
D. Зависит от временной структуры процентных ставок
Из двух облигаций с одинаковой доходностью к погашению одинаковым сроком чувствительность к колебаниям меньше у той, у которой:
A. Меньше купонный доход
B. Больше купонный доход
C. Зависит от ставки дисконтирования
D. Зависит от средней рыночной процентной ставки
Из двух облигаций с одинаковой купонной процентной ставкой и одинаковой доходностью к погашению чувствительность к колебаниям доходности меньше у той, у которой:
A. Меньше срок
B. Больше срок
C. Зависит от ставки дисконтирования
D. Зависит от средней рыночной процентной ставки
Из двух облигаций с одинаковой купонной процентной ставкой и одинаковой сроком до погашения чувствительность к колебаниям доходности больше у той, у которой:
A. Больше доходность к погашению
B. Меньше доходность к погашению
C. Зависит от ставки дисконтирования
D. Зависит от временной структуры процентных ставок
Из двух облигаций с одинаковой доходностью к погашению одинаковым сроком чувствительность к колебаниям меньше у той, у которой:
A. Меньше купонный доход
B. Больше купонный доход
C. Зависит от ставки дисконтирования
D. Зависит от средней рыночной процентной ставки