Актуально: Статистика результатов сдачи квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка в феврале 2020 г.   подробнее »

Решение задач по 1.0

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Экзамен 1.0
Страницы: Пред. 1 ... 36 37 38 39 40 ... 43 След.
Решение задач по 1.0
#371
04.11.2014 21:41:04
Доброго времени суток подскажите как решить задачу под номером 9.57, заранее благодарю
Изменено: Константин Анохин - 04.11.2014 21:53:35
 
 
#372
05.11.2014 11:33:25
Посмотрите, пожалуйста, решение на примере задачи 58 здесь:
http://finexam.ru/forum/messages/forum12/topic339/message9323/#message9323

Если останутся вопросы, пишите.
 
 
#373
05.11.2014 12:15:05
Сергей Пак, а как посчитать приведенную стоимость аннуитента?
 
 
#374
05.11.2014 17:50:59
Код вопроса: 9.2.57
Ежегодный платеж по пятилетнему аннуитету составляет 1000 руб. и инвестируется под 10% годовых до истечения срока аннуитета, капитализация процентов осуществляется через каждые полгода. Определить приведенную стоимость аннуитета.
Ответы:
A. 6 144,57 руб.
B . 3 860,87 руб.
C. 2 164,74 руб.
D. 1 082,37 руб.

Обозначим:
A – сумма периодического платежа (1000 руб./2 = 500 руб. каждые полгода)
r – ставка процента за период (10%/2 = 5% за период/полугодие)
n – количество периодов (5 лет * 2 = 10 полугодий/периодов)

Приведенная стоимость первого платежа составит A/(1+r) руб.
Приведенная стоимость второго платежа составит A/(1+r)^2 руб.
…
Приведенная стоимость n-ого платежа составит A/(1+r)^n руб.

Итого (суммируем и получаем приведенную стоимость аннуитета):
A/(1+r) + A/(1+r)^2 + ... + A/(1+r)^n

Обозначим 1/(1+r) за q. Тогда получится выражение:
Aq*(1+ q^2 + …+q^(n-1)) = Aq *(1 - q^n ) / (1 - q) = A * (1/(1+r) ) * (1 - 1/(1+r)^n ) / (1 - 1/(1+r) )=
= A/r * (1 - 1/(1+r)^n)

A/r * (1 - 1/(1+r)^n) = 3860.87 руб.
 
 
#375
05.11.2014 17:51:45
Как видим, нам нужно посчитать суммарную стоимость всех будущих платежей, приведенных к настоящему моменту времени.
 
 
#376
14.11.2014 13:28:18
Понятно, спасибо.Подскажите ещё по задаче 9.75 никак у меня не выходит ответ 1646,7, у меня получается 1637,06.
 
 
#377
14.11.2014 13:35:31
Код вопроса: 9.2.75
Инвестор покупает облигацию по номиналу, номинал равен 1 000 руб., купон 8%, выплачивается один раз в год. До погашения облигации шесть лет. Инвестор полагает, что в течение ближайших двух лет он сможет реинвестировать купоны под 10%, а в оставшиеся четыре года под 12%. Определить общую сумму средств, которые вкладчик получит по данной бумаге, если продержит ее до погашения.
Ответы:
A. 1 646,7 руб.
B. 1 628,3 руб.
C. 1 704,8 руб.

В конце 1-ого года инвестор получит купон 80 руб. и инвестирует его по ставке 10% годовых.
В конце 2-ого года инвестор получит:
доход от реинвестирования 1-ого купона в сумме 80 * (1+10%) = 88 руб.
доход в виде 2-ого купона 80 руб.
Итого – 168 руб., которые реинвестирует еще раз по ставке 12% годовых

В конце 3-ого года инвестор получит:
доход от реинвестирования первых двух купонов 168 * (1+12%) = 188,16 руб.
доход в виде 3-ого купона 80 руб.
Итого – 268,16 руб., которые реинвестирует по ставке 12% годовых

В конце 4-ого года инвестор получит:
доход от реинвестирования первых трех купонов 268,16 * (1+12%) = 300,34 руб.
доход в виде 4-ого купона 80 руб.
Итого – 380,34 руб., которые реинвестирует по ставке 12% годовых

В конце 5-ого года инвестор получит:
доход от реинвестирования предыдущих четырех купонов 380,34 * (1+12%) = 425,98 руб.
доход в виде 5-ого купона 80 руб.
Итого – 505,98 руб., которые реинвестирует по ставке 12% годовых

В конце 6-ого года инвестор получит:
доход от реинвестирования предыдущих пяти купонов 505,98 * (1+12%) = 566,7 руб.
доход в виде 6-ого купона 80 руб.
Итого – 646,7 руб.

Также в конце 6-ого года будет получен номинал 1000 руб.

Таким образом, общая сумма средств, которую получит вкладчик по бумаге, будет равна 1 646,7 руб.
 
 
#378
11.02.2015 18:53:17
Доброго времени суток! Поясните пож-ста ход решения задачи 10.2.31Заранее благодарен!
 
 
#379
11.02.2015 19:47:50
Value at Risk (VaR) — стоимостная мера риска. Распространено общепринятое во всём мире обозначение «VaR». Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью.
VaR - это величина убытков, которая с вероятностью, равной уровню доверия (например, 99%), не будет превышена. Следовательно, в 1% случаев убыток составит величину, большую чем VaR.
По условию задачи VaR на месячном интервале составляет 1 млн. руб. с доверительной вероятностью 95%. Следовательно, вероятность того, что в течение одного месяца потери от инвестирования превысят 1 млн. руб. равна 100% – 95% = 5%.
 
 
#380
26.08.2015 18:24:28
Цитата
Alina пишет:
Спасибо, только на экзамене дают простой калькулятор
2^(1/8) = 2^(1/2*1/2*1/2) на простом калькуляторе считается так: "2" и набрать три раза знак квадратного корня.
 
 
 
Страницы: Пред. 1 ... 36 37 38 39 40 ... 43 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)