Актуально: Статистика результатов сдачи квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка в феврале 2020 г.   подробнее »

Решение задач по 1.0

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Экзамен 1.0
Страницы: Пред. 1 ... 24 25 26 27 28 ... 43 След.
Решение задач по 1.0
#251
23.06.2011 15:42:48
Добрый день.Подскажите как решается 4.2.11((((((((
 
 
#252
24.06.2011 12:00:26
Цитата
Кристина пишет:
Добрый день.Подскажите как решается 4.2.11((((((((
См. решение здесь:
http://finexam.ru/forum/forum12/topic339/?PAGEN_1=4
 
 
#253
02.08.2011 23:52:29
Цитата
Serg пишет:
Код вопроса: 9.2.157

Курс доллара составляет 1долл.=25 руб., курс евро - 1евро =35 руб. Российский банк купил на спотовом рынке 600 тыс. долл. и осуществил короткую продажу 400 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,38%, евро к рублю - 0,52%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,82. Определить однодневное стандартное отклонение доходности портфеля.

Ответы:

A. 0,144%

B. 0,346%

C. 0,427%

D. 0,213%





Обозначим:

sd – стандартное отклонение курса долдара к рублю (0,38%)

se – стандартное отклонение курса долдара к рублю (0,52%)

k – коэф. корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. (0,82)

dd – удельный вес позиции долларов в портфеле

de – удельный вес позиции евро в портфеле

dd =600*25/ (600*25 + 400*35) = 0,5172

de =400*35/ (600*25 + 400*35) = 0,4828



Дисперсия портфеля = (dd*sd)^2 + (de*se)^2 +2 *(-k)*(dd*sd)*(de*se) =

= (0,5172*0,38)^2 + (0,4828*0,52)^2 + 2*(-0,82)*(0,5172*0,38)*(0,4828*0,52) = 0,20731



Следовательно, риск портфеля равен его стандартному отклонении: 0,20731^(1/2) = 0,144%

Задача 9.2.157

Почему 0,82 (коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб.) взят со знаком "минус"???

(0,5172*0,38)^2 + (0,4828*0,52)^2 + 2*(0,82)*(0,5172*0,38)*(0,4828*0,52) = 0,18258
(0,18258)^(1/2) = 0,427,
=> Правильный ответ C, а не A!
 
 
#254
03.08.2011 09:53:15
Добрый день.
Коэффициент корреляции берем со знаком минус, так как банк купил доллары и осуществил короткую продажу евро.
 
 
#255
04.08.2011 22:43:11
Цитата
Serg пишет:
Добрый день.

Коэффициент корреляции берем со знаком минус, так как банк купил доллары и осуществил короткую продажу евро.

Спасибо большое, Serg!
 
 
#256
20.09.2011 14:34:39
Добрый день!
помогите с задачей 9.2.64, плиз. Номинал облигации 1000р, купон 10%, выплачиватся 2 р в год. До погашения облигации 2г. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 8%.

Ответы: а. 965,29 б. 1035,67 с. 1036,3

Верный ответ С, но я решаю-решаю, и всегда получается ответ Б. Как так?может я неверно что-то делаю?
Решение
[100/(1+0,08)]+[1100/(1+0.08)^2] = 1035.67 ?????
 
 
#257
20.09.2011 14:54:32
Цитата
Регина пишет:
Добрый день!

помогите с задачей 9.2.64, плиз. Номинал облигации 1000р, купон 10%, выплачиватся 2 р в год. До погашения облигации 2г. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 8%.

Ответы: а. 965,29 б. 1035,67 с. 1036,3

Верный ответ С, но я решаю-решаю, и всегда получается ответ Б. Как так?может я неверно что-то делаю?

Решение
[100/(1+0,08)]+[1100/(1+0.08)^2] = 1035.67 ?????

См. здесь:
http://finexam.ru/forum/messages/forum12/topic339/message3210/#message3210
 
 
#258
27.10.2011 11:50:13
Добрый день, помогите пожалуйста решить хзадаче 9.2.42
Коэффициент оборачиваемости активов компании равен 3, объем продаж за отчетный период составил 70 млн. руб., а коэффициент рентабельности активов достиг 18 %. Какова сумма чистой прибыли,полученная компанией за отчетный период?

никак не могу подобрать нужную формулу :(
Изменено: GAZ Yoshkar - 27.10.2011 12:02:32
 
 
#259
27.10.2011 12:05:16
Цитата
GAZ Yoshkar пишет:
Добрый день, помогите пожалуйста решить хзадаче 9.2.42
Коэффициент оборачиваемости активов компании равен 3, объем продаж за отчетный период составил 70 млн. руб., а коэффициент рентабельности активов достиг 18 %. Какова сумма чистой прибыли,полученная компанией за отчетный период?

никак не могу подобрать нужную формулу
снимаю вопрос, наконец дошло что на что поделить :)
 
 
#260
27.10.2011 15:15:37
снимаю вопрос, нашла в Буренине
Изменено: GAZ Yoshkar - 27.10.2011 15:33:22
 
 
 
Страницы: Пред. 1 ... 24 25 26 27 28 ... 43 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)