Актуально: Статистика результатов сдачи квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка в феврале 2020 г.   подробнее »

Решение задач по 1.0

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Экзамен 1.0
Страницы: Пред. 1 ... 17 18 19 20 21 ... 43 След.
Решение задач по 1.0
Спасибо большое!
Тут на форуме встречал книгу, которая помогает при решении задач, и ссылка была, не могу найти теперь это сообщение не подскажите что за книга?
Цитата
Иван Артемов пишет:
Тут на форуме встречал книгу, которая помогает при решении задач, и ссылка была, не могу найти теперь это сообщение не подскажите что за книга?

Как давно Вы видели указанную книгу?
Если автор этой книги Буренин, то могу скинуть на почту...
.......
Изменено: anna solomatova - 06.02.2011 19:59:31
kato, если не сложно, скиньте Буренина, мне на почту: 2506150 собака mail . ru
Сергей, помогите задачу решить. Вроде все в формулу подставляю правильно, с ответом не сходится. Уже сутки на нее ухлопал :)
Код вопроса 9.2.65

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается два раза в год. До погашения облигации 6 лет. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 8,4% годовых.
Ответы:
А. 1073,08 руб.
В. 1074,22 руб.
С. 930,32 руб.

Спасибо.
Код вопроса: 9.2.65
Номинал облигации 1 000 руб., купон 10%, выплачивается два раза в год. До погашения облигации 6 лет. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 8,4% годовых.
Ответы:
A. 1073,08 руб.
B. 1074,22 руб.
C. 930,32 руб.

Обозначим:
A – сумма полугодового платежа, кроме номинала (10%*1000 руб./2 = 50 руб.)
r – ставка процента, или доходность до погашения в полугодие (8,4%/2 = 4,2%)
n – количество полугодий в периоде (12 полугодий)

В конце первого полугодия инвестор получит A руб.
В конце второго полугодия инвестор получит A руб.

В конце n-ого полугодия инвестор получит A руб. + номинал 1000 руб.

Итого суммируем все дисконтированные платежи, чтобы получить настоящую стоимость аннуитета:
A /(1+r)^1 + A / (1+r) ^ 2 +…+A / (1+r) ^ n = A/(1+r) * [1 + 1/(1+r)^1 + 1/(1+r) ^2 + ... 1/(1+r)^(n-1)]

В скобках стоит выражение 1 + q + q^2 + ….+q^(n-1), где q = 1/(1+r).
Это выражение геометрической прогрессии, которой можно выразить также, как:
1 + q + q^2 + ….+q^(n-1) = [1 – q^n]/[1-q] = [1 – 1/(1+r)^n]/[1-1/(1+r)] = [(1+r)^n – 1]/ [ r * (1+r)^(n-1)]

Теперь подставляем это выражение в первую формулу:
A/(1+r) * [1 + 1/(1+r)^1 + 1/(1+r) ^2 + ... 1/(1+r)^(n-1)] = A/(1+r) * [(1+r)^n – 1]/ [ r * (1+r)^(n-1)] = A/r * [(1 – (1+r)^(-n)]

A = 50 руб.
r = 4,2%
n = 12
A/r * [(1 – (1+r)^(-n)] = 463,86 руб.

Также в конце 12-ого полугодия будет выплачен номинал в 1000 руб. Его тоже дисконтируем:
1000/(1+4,2%)^12 = 610,36 руб.

Итого: 463,86+610,36 = 1 074,22 руб.
Ага, спасибо. Только что сам решил. Вдумчивый поиск по Вашему форуму дает свои результаты. Нашел аналогию. Но у Вас решение изящней :)
Добрый день помогите задачу решить
Код вопроса: 9.2.145
Портфель состоит из трех акций. Альфа первой акции равна 2, второй 0,3, альфа портфеля равна 0,69. Удельный вес первой акции в портфеле 50%, второй 30%. Ставка без риска составляет 10%, ожидаемая доходность рыночного порфеля 20%, бета первой акции 1,5, второй 1,2, третьей 0,8. Определить действительную ожидаемую доходность третьей акции.
@А.16%
В.0%
С.17%
D. 12%
Страницы: Пред. 1 ... 17 18 19 20 21 ... 43 След.
Читают тему (гостей: 4, пользователей: 0, из них скрытых: 0)