Спасибо большое!
Актуально:
Статистика результатов сдачи квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка в феврале 2020 г. подробнее »
Решение задач по 1.0
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
Решение задач по 1.0
27.01.2011 11:30:03
|
|
|
|
01.02.2011 11:14:47
Тут на форуме встречал книгу, которая помогает при решении задач, и ссылка была, не могу найти теперь это сообщение не подскажите что за книга?
|
|
|
|
01.02.2011 11:36:09
Как давно Вы видели указанную книгу? |
|||
|
|
01.02.2011 14:44:06
Если автор этой книги Буренин, то могу скинуть на почту...
|
|
|
|
06.02.2011 19:57:23
.......
Изменено:
|
|
|
|
11.02.2011 12:15:47
kato, если не сложно, скиньте Буренина, мне на почту: 2506150 собака mail . ru
|
|
|
|
11.02.2011 12:22:32
Сергей, помогите задачу решить. Вроде все в формулу подставляю правильно, с ответом не сходится. Уже сутки на нее ухлопал
Код вопроса 9.2.65 Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается два раза в год. До погашения облигации 6 лет. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 8,4% годовых. Ответы: А. 1073,08 руб. В. 1074,22 руб. С. 930,32 руб. Спасибо. |
|
|
|
11.02.2011 13:01:50
Код вопроса: 9.2.65
Номинал облигации 1 000 руб., купон 10%, выплачивается два раза в год. До погашения облигации 6 лет. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 8,4% годовых. Ответы: A. 1073,08 руб. B. 1074,22 руб. C. 930,32 руб. Обозначим: A – сумма полугодового платежа, кроме номинала (10%*1000 руб./2 = 50 руб.) r – ставка процента, или доходность до погашения в полугодие (8,4%/2 = 4,2%) n – количество полугодий в периоде (12 полугодий) В конце первого полугодия инвестор получит A руб. В конце второго полугодия инвестор получит A руб. … В конце n-ого полугодия инвестор получит A руб. + номинал 1000 руб. Итого суммируем все дисконтированные платежи, чтобы получить настоящую стоимость аннуитета: A /(1+r)^1 + A / (1+r) ^ 2 +…+A / (1+r) ^ n = A/(1+r) * [1 + 1/(1+r)^1 + 1/(1+r) ^2 + ... 1/(1+r)^(n-1)] В скобках стоит выражение 1 + q + q^2 + ….+q^(n-1), где q = 1/(1+r). Это выражение геометрической прогрессии, которой можно выразить также, как: 1 + q + q^2 + ….+q^(n-1) = [1 – q^n]/[1-q] = [1 – 1/(1+r)^n]/[1-1/(1+r)] = [(1+r)^n – 1]/ [ r * (1+r)^(n-1)] Теперь подставляем это выражение в первую формулу: A/(1+r) * [1 + 1/(1+r)^1 + 1/(1+r) ^2 + ... 1/(1+r)^(n-1)] = A/(1+r) * [(1+r)^n – 1]/ [ r * (1+r)^(n-1)] = A/r * [(1 – (1+r)^(-n)] A = 50 руб. r = 4,2% n = 12 A/r * [(1 – (1+r)^(-n)] = 463,86 руб. Также в конце 12-ого полугодия будет выплачен номинал в 1000 руб. Его тоже дисконтируем: 1000/(1+4,2%)^12 = 610,36 руб. Итого: 463,86+610,36 = 1 074,22 руб. |
|
|
|
11.02.2011 13:31:05
Ага, спасибо. Только что сам решил. Вдумчивый поиск по Вашему форуму дает свои результаты. Нашел аналогию. Но у Вас решение изящней
|
|
|
|
14.02.2011 12:34:16
Добрый день помогите задачу решить
Код вопроса: 9.2.145 Портфель состоит из трех акций. Альфа первой акции равна 2, второй 0,3, альфа портфеля равна 0,69. Удельный вес первой акции в портфеле 50%, второй 30%. Ставка без риска составляет 10%, ожидаемая доходность рыночного порфеля 20%, бета первой акции 1,5, второй 1,2, третьей 0,8. Определить действительную ожидаемую доходность третьей акции. @А.16% В.0% С.17% D. 12% |
||||
|
|
|||
Читают тему (гостей: 4, пользователей: 0, из них скрытых: 0)