Актуально: Получите скидку 40% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 30 июня!   подробнее »

Вопросы к экзамену серии 1.0 (2021 г.)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Экзамен 1.0
Страницы: 1
Вопросы к экзамену серии 1.0 (2021 г.)
Уважаемые соискатели!

Предлагаем Вашему вниманию список актуальных вопросов к экзамену серии 1.0 (2021 г.)
Список вопросов см. во вложении.
Questions_1.0_2019_010119_bo_cbr.pdf (1.14 МБ)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста решение: Определите одномесячный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн. рублей при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 3%.

А. 935 тыс. В.768 тыс. С. 1,15 млн. Д. Недостат. данных.
Код вопроса: 5.3.2.158
Определите одномесячный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 3%?
Ответы:
A. 935 тыс. руб.
B. 768 тыс. руб.
C. 1,52 млн. руб.
D. Недостаточно данных для решения задачи

Обозначим:
V - объем портфеля (20 млн. руб.)
k - квантиль нормального распределения
sp - стандартное отклонение портфеля за 1 месяц (3%)

Решение.

Одномесячный VaR портфеля = Объем портфеля * квантиль нормального распределения * стандартное отклонение портфеля за один месяц = V * k * sp

Так как уровень доверия 90% => k = 1,28
Значение квантиля нормального распределения можно взять, например, здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дециль#.D0.94.D0.B5.D1.86.D0.B8.D0.BB.D1.8C

Следовательно,
Одномесячный VaR портфеля = 20 млн. руб. * 1,28* 3% = 768 тыс. руб.
Спасибо!!
Добрый день! Будьте добры! N8.2.2.95

Стоимость одной обыкновенной акции (вместе с накопленным дивидендом) к концу года 138 р. В последние несколько лет вся прибыль распределялась по дивидендам. ROA=24,5%. Владельнцы получали стабильный дивиденд 18 руб. На собрании акционеров решили не выплачивать дивидендов в конце года и реинвестировать прибыль. Чему будет равна теоретическая стоимость акций компании?
Цитата
Артем Егоров пишет:
Уважаемые соискатели!

Предлагаем Вашему вниманию список актуальных вопросов к экзамену серии 1.0 (2020 г.)
Список вопросов см. во вложении.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько вопросов в серии 1.0?
Примерно 1.5 тыс.
Цитата
Сергей Пак пишет:
Примерно 1.5 тыс.
Спасибо, Сергей!)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, вопросы к экзамену 1.0 от какого года актуальны в 2021 году!
Буду также признателен, если ответите на почту intermilano@yandex.ru
Благодарю, друзья!)
Цитата
Артем Петросян пишет:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, вопросы к экзамену 1.0 от какого года актуальны в 2021 году!
Буду также признателен, если ответите на почту intermilano@yandex.ru
Благодарю, друзья!)
Да.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)