Финансовая математика и статистика (решение задач)

Вопрос ! Задача 4.2.120 http://finexam.ru/forum/forum11/topic222/?PAGEN_2=6 здесь решение, но я не понимаю почему в таблице вероятности попадания случайной величины в отмеченный (http://www.mathelp.spb.ru/book2/tv11.htm) мы берем именно 4й график?? И по аналогии задача 4.2.121 не получается ((((( !

ААА! Всё, поняла почему 4й тогда... Спасибо большое за пояснение !
Так, а вот 121: в 120 у нас диапозон от 0 до 60, я так поняла
0% = M(X) - 2St(X) =30-15*2=0
60% = M(X) + 2St(X) =30+15*2=60
а в 121 диапозон
M(X) - 2St(X) =40-2*10=20
60% = M(X) + 2St(X) =40+2*10= 60 следовательно диапозон от 20 до 60 ..... А нам нужен от 10 до 70 ..
Если смотреть на таблицу вероятности попадания случайной величины в отмеченный (заштрихованный) диапазон то берем 4й график, так как ограничен с двух сторон, а по вертикали опят же 2, так как нам нужно найти разброс в пределах двух стандартных отклонений ?!
В общем что-то совсем запуталась ....

Цитата
Serg пишет: r2 = 12% (1-10%) = 10.8%

Вот это не понимаю, объясните пожалуйста?

Цитата

Serg пишет: Цитата Алексей пишет: к сожалению не смог разобраться:(,не затруднит ли вас чуть подробнее расписать решение... Постараюсь объяснить на примере задачи 4.2.86 Код вопроса: 4.2.86 Бескупонная облигация А со сроком обращения 5 лет и бескупонная облигация Б со сроком обращения 10 лет имеют равную номинальную стоимость. Когда до погашения облигации А осталось 2 года, а до погашения облигации Б осталось 3 года, рыночная стоимость облигации А в два раза превысила рыночную стоимость облигации Б. Рассчитайте величину альтернативной годовой доходности. Ответы: A. 80% B. 90% C. 100% Обозначим: N - номинальная стоимость облигаций А и Б (по условию номиальные стоимости равны) P(A), P(Б) - текущие рыночные цены облигаций А и Б n(A), n(Б) - сроки обращения облигаций А и Б (n(A) = 2 года, n(Б) = 3 года) По условию задачи: номинальные стоимости равны: N(A) = N(Б)= N рыночная стоимость облигации А в два раза превысила рыночную стоимость облигации Б: P(А) = 2 P(Б), Согласно общепринятой методике, текущая рыночная стоимость бескупонной облигации рассчитывается как номинальная стоимость, дисконтированная к настоящему моменту времени, то есть: P(А) = N/(1+r)^n(А) = N/(1+r)^n(A) = N/(1+r)^2 P(Б) = N/(1+r)^n(Б) = N/(1+r)^n(Б) = N/(1+r)^3 Так как P(А) = 2 P(Б), следовательно: N/(1+r)^2 = 2 * N/(1+r)^3. Домножим обе части равенства на (1+r)^3 и разделим на N. В результате получим: (1+r) = 2 => r = 100%

Добрый день.
Подскажите, почему при решении задачи мы принимаем, что ставка дисконтирования r для А и Б одинаковая? Насколько я вижу, это не оговорено в условии.