Подскажите, пожалуйста решение 5.2.94
Актуально:
Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 30 сентября! подробнее »
Финансовая математика и статистика (решение задач)
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
Финансовая математика и статистика (решение задач)
18.07.2013 12:10:53
|
|
|
|
18.07.2013 13:29:41
|
|||
|
|
18.07.2013 15:02:56
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона колл 5 руб. Цена спот акции 100 руб. Ставка без риска 10% годовых. В течение действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить величину премии опциона пут.
|
|
|
|
18.07.2013 19:25:06
Посмотрите, пож-та, решение аналогичной задачи здесь:
Если непонятно, пишите. |
|
|
|
19.07.2013 00:29:59
Спасибо!
|
|
|
|
28.07.2013 23:46:25
|
|||
|
|
07.08.2013 12:46:40
Помогите с решением 4.2.88, пожалуйста. Поиском не нашла.
|
|
|
|
07.08.2013 12:51:03
Посмотрите, пож-та, решение аналогичной задачи здесь:
Если будет непонятно, пишите, пожалуйста. |
|
|
|
07.08.2013 13:08:53
Да, да, эту я нашла, но в 88 по-другому. Я что-то не пойму что там алгебраически делать, чтобы к r прийти.
|
|
|
|
07.08.2013 13:54:01
Обозначим:
N - номинальная стоимость облигаций А и Б (по условию номиальные стоимости равны) P(A), P(Б) - текущие рыночные цены облигаций А и Б n(A), n(Б) - сроки обращения облигаций А и Б (n(A) = 2 года, n(Б) = 4 года) По условию задачи: номинальные стоимости равны: N(A) = N(Б)= N рыночная стоимость облигации Б составила 90% от рыночной стоимости облигации А: P(Б) = 0.9 P(A) Согласно общепринятой методике, текущая рыночная стоимость бескупонной облигации рассчитывается как номинальная стоимость, дисконтированная к настоящему моменту времени, то есть: P(Б) = N/(1+r)^n(Б) = N/(1+r)^4 P(А) = N/(1+r)^n(А) = N/(1+r)^2 Так как P(Б) = 0.9 P(A), следовательно: N/(1+r)^4 = 0.9 * N/(1+r)^2 Домножим обе части равенства на (1+r)^4 и разделим на N. В результате получим: (1+r)^2 = 1.111 => r = 5.41% |
||||
|
|
|||
Читают тему (гостей: 3, пользователей: 0, из них скрытых: 0)