Финансовая математика и статистика (решение задач)

Цитата
Валерий пишет: Здравствуйте! Подскажите, пожайлуста, каков алгоритм решения задач 5.1.95, 5.1.96, 5.1.97-100 ?? Заранее благодарен!!

Приведем решение на примере задачи 5.1.95

Код вопроса: 5.1.95
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 200 руб. Срок действия контрактов шесть месяцев. Цена опциона пут 6 руб. Цена спот акции 200 руб. Ставка без риска 8% годовых. В течение действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить величину премии опциона колл.
Ответы:
A. 13,69 руб.
B. 7,69 руб.
C. 1,69 руб.
D. Для ответа на вопрос недостаточно данных

Так как цены исполнения и сроки действия контрактов равны, то верно равенство:
синтетический длинный колл = длинная позиция в базовом контракте + длинный пут;
(купить опцион колл равносильно тому, что мы купим базовый актив и одновременно опцион пут).

Общая сумма затрат на опцион колл и реализацию прав по нему на текущий момент времени равна:
X + дисконтированная цена исполнения опциона колл = X+200/(1+8%*6/12), где
X – величина премии опциона колл

Общая сумма затрат на базовый актив и опцион пут равна:
цена спот акции + цена опциона пут = 200 + 6 руб.

Приравняем оба выражения:
X+200/(1+8%*6/12) = 200 + 6 => X = 206 – 200/(1 + 8%*6/12) = 13,69 руб. (премия по опциону колл равна 13,69 руб.)

Цитата
Регина Регина пишет: и задачи 4.2.145-4.2.147 ответы не совпадают... (находим Rср. и Дисперсию, какие дальнейшие действия?)

Берем корень из дисперсии.

Можно посмотреть здесь:
http://finexam.ru/forum/messages/forum11/topic660/message6727/#message6727
Только при расчете дисперсии делим на 3. Если будут вопросы, почему там делили на два, а в данном случае на 3, пишите.

Цитата
Регина Регина пишет: Добрый вечер! подскажите, пожалуйста, решение зад. 7.2.127 Физическое лицо приобрело акции российской организации "А" за 100 руб., оплатив при этом регистрационный сбор в сумме 10 руб., а затем реализовало их за 150 руб., оплатив брокеру комиссионные в размере 10 руб. Определите сумму причитающегося налога на доходы физических лиц с полученных доходов. ответ 4 руб.

Да, пожалуйста:
http://finexam.ru/forum/messages/forum11/topic239/message4936/#message4936

Цитата
Ксения Десятникова пишет: Здравствуйте, подскажите пожалуйста решение задачи 4.1.14 У меня получается ответ D 9 756.1, а в ответах отмечено, что правильный ответ А. Заранее спасибо)

Смотрите, пожалуйста, здесь:
http://finexam.ru/forum/messages/forum11/topic222/message4337/#message4337