Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 30 сентября!   подробнее »

Финансовая математика и статистика (решение задач)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Базовый экзамен
Страницы: Пред. 1 ... 69 70 71 72 73 ... 102 След.
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#701
09.12.2012 17:15:58
Цитата
Наталья пишет:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, меня интересует решение задачи из базового экзамена код вопроса № 4.2.49. Банк выплатил за первый год проценты по ставке Сбербанка, а за второй год- на 20% выше, чем в Сбербанке. Проценты сложные. Какую минимальную сумму требовалось разместить вкладчику в банке, чтобы через 2 года его вклад был не менее 21 000 руб., если ставка Сбербанка все два года была 12% годовых? У меня есть готовое решение, но я не понимаю одно значение: 21000=X(1+0,12)(1+1,2*0,12). Откуда берутся эти самые и 1,2?
Смотрите, пож-та, здесь:
http://finexam.ru/forum/messages/forum11/topic222/message1821/#message1821

P.S. Мы посмотрели и пришли к выводу, что за пять лет на этой ветке накопилось достаточно много сообщений, и решение любой задачи можно найти, воспользовавшись функцией поиска.
 
 
#702
18.12.2012 16:53:43
Здравствуйте, помогите решить задачу Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона пут 3 руб., опциона колл 4 руб. Ставка без риска 15% годовых. Определите цену спот акции. Ответы:
A. Недостаточно данных для решения задачи
B. 93,12 руб.
C. 100 руб.
D. 95,12 руб.
Изменено: Елизавета - 18.12.2012 16:54:40
 
 
#703
18.12.2012 18:28:24
Цитата
Елизавета пишет:
Здравствуйте, помогите решить задачу Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона пут 3 руб., опциона колл 4 руб. Ставка без риска 15% годовых. Определите цену спот акции. Ответы:
A. Недостаточно данных для решения задачи
B. 93,12 руб.
C. 100 руб.
D. 95,12 ру б.
Так как цены исполнения и сроки действия контрактов равны, то верно равенство:
синтетический длинный колл = длинная позиция в базовом контракте + длинный пут;
(купить опцион колл равносильно тому, что мы купим базовый актив и одновременно опцион пут).
Общая сумма затрат на опцион колл и реализацию прав по нему на текущий момент времени равна:
цена опциона колл + дисконтированная цена исполнения опциона колл = 4+100/(1+15%*5/12)
Общая сумма затрат на базовый актив и опцион пут равна:
цена спот акции + цена опциона пут = X + 3 руб., где
X – цена спот акции (базового актива)
Приравняем оба выражения:
4+100/(1+15%*5/12) = X + 3 => X = 4 + 100/(1 +15%*5/12) - 3 = 95,12 руб. (цена спот акции равна 95,12 руб.)
 
 
#704
15.02.2013 11:28:45
Serg, нашла на форуме аналогичную задачу, но у меня не получается выйти на прав.ответ.Не может быть опечатки? Физическое лицо, взяв в банке кредит под 15% годовых, приобрело ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации составляла 10% годовых. Сумма уплаченных процентов за пользование привлеченными денежными средствами составила 300 руб. На какую сумму может быть уменьшен доход от продажи указанных ценных бумаг?
Ответы:
A. 0 руб.
B. 195 руб.
C. 220 руб.
D. 200 руб.

Статья 214.2. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках

В отношении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, налоговая база определяется как превышение суммы процентов, начисленной в соответствии с условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя изставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены указанные проценты, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 9 процентов годовых, если иное не предусмотрено настоящей главой.

Что было раньше:
В отношении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, налоговая база определяется как превышение суммы процентов, начисленной в соответствии с условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя изставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Ориентируемся на то, что было раньше, так как экзамен составлялся в 2008 году.

Сумма, на которую может быть уменьшен доход от продажи = 300 руб. / 15% * 10% = 200 руб.
 
 
#705
15.02.2013 12:28:22
Согласно подп. 11, п.10, ст. 214.1 НК РФ
расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся:
суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
Следовательно, сумма, на которую может быть уменьшен доход от продажи в целях налогообложения:
(300 руб. / 15%) * (10%*1.1) = 220 руб.
 
 
#706
16.02.2013 08:33:03
Цитата
Serg пишет:
Согласно подп. 11, п.10, ст. 214.1 НК РФ
расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся:
суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза , - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
Следовательно, сумма, на которую может быть уменьшен доход от продажи в целях налогообложения:
(300 руб. / 15%) * (10%*1.1) = 220 руб.
 
 
#707
16.02.2013 08:35:21
Serg!Спасибо,учу не достаточно внимательно билеты)))
 
 
#708
03.03.2013 12:47:22
Сергей! Подскажите как в задаче 5.2.81 получается ответ 20,33
Цена спот акции 120 руб.,цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 30 дней 4% год.Опред нижнюю границу премии европейского опциона колл, который заключается на 30 дней. Финансовый год равен 365 дней.


120-100(1+4%*30/365)=120-100*(1+0.04*30/365)=120-100*1,003287=120-100,32=19,67

Что я делаю не так?
 
 
#709
03.03.2013 13:09:33
Сергей! К предыдущему вопросу-вопрос!Как определить нижнюю границу премии европейским опционом КОЛЛ и европейского опциона ПУТ?
 
 
#710
03.03.2013 13:48:18
Цитата
Наталья пишет:
Сергей! Подскажите как в задаче 5.2.81 получается ответ 20,33
Цена спот акции 120 руб.,цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 30 дней 4% год.Опред нижнюю границу премии европейского опциона колл, который заключается на 30 дней. Финансовый год равен 365 дней.

120-100(1+4%*30/365)=120-100*(1+0.04*30/365)=120-100*1,003287=120-100,32= 19,67

Что я делаю не так?
Посмотрите, пож-та, здесь:
http://finexam.ru/forum/messages/forum11/topic222/message2977/#message2977
 
 
 
Страницы: Пред. 1 ... 69 70 71 72 73 ... 102 След.
Читают тему (гостей: 5, пользователей: 0, из них скрытых: 0)