Финансовая математика и статистика (решение задач)

в вопросе 7.2.30 нет случайно опечатки? деньги ведь получила организация В. не пойму почему налог платит А.

Цитата
Алексей пишет: к сожалению не смог разобраться:(,не затруднит ли вас чуть подробнее расписать решение...

Постараюсь объяснить на примере задачи 4.2.86
Код вопроса: 4.2.86
Бескупонная облигация А со сроком обращения 5 лет и бескупонная облигация Б со сроком обращения 10 лет имеют равную номинальную стоимость. Когда до погашения облигации А осталось 2 года, а до погашения облигации Б осталось 3 года, рыночная стоимость облигации А в два раза превысила рыночную стоимость облигации Б. Рассчитайте величину альтернативной годовой доходности.
Ответы:
A. 80%
B. 90%
C. 100%

Обозначим:
N - номинальная стоимость облигаций А и Б (по условию номиальные стоимости равны)
P(A), P(Б) - текущие рыночные цены облигаций А и Б
n(A), n(Б) - сроки обращения облигаций А и Б (n(A) = 2 года, n(Б) = 3 года)

По условию задачи:
номинальные стоимости равны: N(A) = N(Б)= N
рыночная стоимость облигации А в два раза превысила рыночную стоимость облигации Б: P(А) = 2 P(Б),

Согласно общепринятой методике, текущая рыночная стоимость бескупонной облигации рассчитывается как номинальная стоимость, дисконтированная к настоящему моменту времени, то есть:
P(А) = N/(1+r)^n(А) = N/(1+r)^n(A) = N/(1+r)^2
P(Б) = N/(1+r)^n(Б) = N/(1+r)^n(Б) = N/(1+r)^3

Так как P(А) = 2 P(Б), следовательно:
N/(1+r)^2 = 2 * N/(1+r)^3.

Домножим обе части равенства на (1+r)^3 и разделим на N.
В результате получим: (1+r) = 2 => r = 100%

Большое спасибо,теперь всё понятно

Вопрос 5.2.36 ответ А. 25,38 руб. У меня ответ 25,88: 24,42*(1+0,12*6/12)
Вопрос 5.2.38 ответ В. 27,16 руб. У меня ответ 27,5: 25*(1+0,4*3/12)

Просьба поправить, если ошибаюсь. Спасибо!