Код вопроса: 4.2.134
Цитата |
---|
Serg пишет:
Код вопроса: 4.2.134
Доходности акций А и В могут принимать только два значения, как показано в таблице:
Доходность А Доходность В
1-й сценарий 5% 10%
2-й сценарий 8% 16%
Определить коэффициент корреляции доходностей акций.
Ответы:
A. Для ответа недостаточно данных
B. Плюс один
C. Минус один
D. 0
Решение.
Пусть K (А, B) – коэффициент корреляции между активами доходностью активов А и B.
Тогда: K (А, B) = COV (A, B) / (D(A)^(1/2) * (D(B) ^(1/2), где
COV (A, B) – ковариация доходностей активов A и B
D(A) , D(B) – дисперсии доходностей активов A и B
COV (A, B) = E(A*B) – E(A)*E(B), где
E(A*B) –математическое ожидание произведения доходностей по активам A и B;
E(A), E(B) – математическое ожидание доходностей активов А и B соответственно |
Здравствуйте, объясните, пожалуйста, откуда такая формула ковариации:
COV (A, B) = E(A*B) – E(A)*E(B)
я знаю такую:
COV (A, B)=(1/2)*((0,05-0,065)*(0,1-0,13)+(0,08-0,065)*(0,16-0,13))=0,5*(0,00045+0,00045)=0,00045
ответ такой же, но ваша формула проще. Не пойму, как она преобразуется из "вашего" вида в "мой" и наоборот.
Подскажите, пожалуйста, где вы взяли ту формулу, что приведена в вашем расчёте. Хочется разобраться.
Спасибо!