о, действительно получается)
я гуманитарий в чистом виде, не знаю с какой стороны подступиться к этим логарифмам и корням)
спасибо)
я гуманитарий в чистом виде, не знаю с какой стороны подступиться к этим логарифмам и корням)
спасибо)
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
22.04.2009 14:02:56
о, действительно получается)
я гуманитарий в чистом виде, не знаю с какой стороны подступиться к этим логарифмам и корням) спасибо) |
|
|
|
27.04.2009 17:42:51
Serg, подскажите решение задач 5 главы: № 45, 43, 54
|
|
|
|
27.04.2009 18:09:42
Код вопроса: 5.2.43
Процентная ставка 10% годовых. Теоретическая и фактическая трехмесячные форвардные цены не равны. Арбитражер определил, что к моменту окончания контракта через три месяца его прибыль составит 2 руб. Определить величину арбитражной прибыли на момент заключения контракта. Ответы: A. 1,95 руб. В. Данных для решения задачи недостаточно С. 1,82 руб. 2 руб./(1+10% * 3 мес./12 мес.) = 1.95 руб. |
|
|
|
27.04.2009 18:11:08
Код вопроса: 5.2.45
Бескупонная облигация погашается через 120 дней. 30-дневная форвардная ставка без риска через 90 дней равна 10,94% годовых. Определить 90-дневную форвардную цену бескупонной облигации. Финансовый год равен 365 дням. Ответы: А. Данных для решения задачи недостаточно В. 99,11% С. 97,37% Смотрите здесь: |
|
|
|
27.04.2009 18:16:47
Код вопроса: 5.2.54
Цена спот акции 100 руб., через два месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 5 руб. Определить трехмесячную форвардную цену акции, если ставка без риска на два месяца равна 4,4% годовых, на три месяца – 4,6% годовых. Ответы: A. 95 руб. B. 96,13 руб. C. 101,1 руб. D. 104,96 руб. Смотрите здесь: |
|
|
|
29.04.2009 21:41:45
Уважаемый Серж.
Приведите, пожалуйста, алгоритм решения задач 14.2.6, 14.2.13, 14.2.46, 14.2.50, 14.2.53 С уважением, |
|
|
|
29.04.2009 23:43:04
Код вопроса: 14.2.6
Определите доходность российских еврооблигаций Rus30, если спрэд доходности составляет 180 базисных пункта, а доходность американских казначейских облигаций составляет 4,1 %. Ответы: A. 4,118 B. 5,9C. 2,7 D. 4,28 Доходность Rus30 = 4.1% + 180 б. п. = 4.1% + 1.8% = 5.9% |
|
|
|
29.04.2009 23:44:06
Код вопроса: 14.2.13
Определите доходность российской еврооблигации Rus30, если спрэд по отношению к американской T-Notes составляет 107 базисных пункта, а доходность казначейских облигаций составляет 4,7%. Ответы: A. 3,63% B. 5,77% C. 6,2% D. 4,77% Аналогично: 4.7% + 107 б п. = 4.7% + 1.07% = 5.77% |
|
|
|
29.04.2009 23:46:14
Код вопроса: 14.2.46
T-bill с номиналом в 10 000 долларов и с погашением через 120 дней котируются по 7,48% и 7,19%. Число рабочих дней – 360. Определите цену cпроса и предложения по этой облигации ( в долларах СШA). Ответы: A. 9751 и 9760 B. 7480 и 7190 C. 9252 и 9281 D. 7190 и 7480 смотрите здесь: |
|
|
|
29.04.2009 23:49:51
Код вопроса: 14.2.50
Определите величину первого купона по казначейским облигациям США, привязанным к инфляции, в долларах США. Купон (годовая ставка - 4%) выплачивается два раза в год. Номинал облигации - 1000 долл. США. За полугодие индекс потребительских цен составил 101,5%. Ответы: A. 70 долл. США B. 35 долл. США C. 20,3 долл. США D. 20,6 долл. США Код вопроса: 14.2.53 Чему равна доходность американских государственных облигаций, если доходность облигаций General Motors составляет 8, 1%, а спрэд по ним составляет 397 базисных пункта? Ответы: A. 4,13% B. 12,07% C. 7,7 D. 8, 497% Смотрите тоже здесь: |
||||
|
|
|||